| 引言 | 第1-14页 |
| 第一章 人民币汇率风险与远期外汇交易 | 第14-28页 |
| 第一节 现行人民币汇率制度下的外汇风险 | 第14-18页 |
| 一、外汇风险——高悬的达摩克利斯之剑 | 第14-16页 |
| 二、现行人民币汇率制度下的外汇风险 | 第16-18页 |
| 第二节 远期外汇交易 | 第18-21页 |
| 一、外汇风险管理技术 | 第18-19页 |
| 二、远期外汇交易 | 第19-20页 |
| 三、远期外汇交易的作用 | 第20-21页 |
| 第三节 人民币远期外汇市场的发展过程及运作情况 | 第21-28页 |
| 一、我国人民币远期外汇市场产生的背景 | 第21-23页 |
| 二、香港人民币非交割远期外汇市场 | 第23-25页 |
| 三、我国的人民币远期结售汇业务 | 第25-28页 |
| 第二章 远期外汇交易的理论基础及其在中国的适用性 | 第28-43页 |
| 第一节 抵补的利率平价理论 | 第28-31页 |
| 一、简单抵补利率平价理论的前提假定与基本内容 | 第28-29页 |
| 二、抵补利息差额 | 第29-31页 |
| 第二节 现代利率平价理论 | 第31-34页 |
| 一、套利资金供给有限条件下的利率平价 | 第31-32页 |
| 二、存在交易成本时的利率平价 | 第32-34页 |
| 第三节 现代远期汇率决定理论 | 第34-40页 |
| 一、套利者的远期外汇供求线 | 第35-37页 |
| 二、贸易商的远期外汇供求线 | 第37页 |
| 三、投机者的远期外汇供求线 | 第37-38页 |
| 四、均衡远期汇率的决定 | 第38-40页 |
| 第四节 利率平价理论在中国的运用 | 第40-43页 |
| 第三章 人民币远期外汇市场存在的问题及实证分析 | 第43-58页 |
| 第一节 人民币远期汇率的定价问题 | 第43-54页 |
| 一、简单抵补利率平价的验证 | 第46-48页 |
| 二、考虑交易成本的抵补利率平价验证 | 第48-51页 |
| 三、抵补利息差额与套利资本流入 | 第51-54页 |
| 第二节 人民币远期外汇交易结构性失衡问题 | 第54-55页 |
| 一、结构性失衡的含义 | 第54页 |
| 二、结构性失衡的原因 | 第54-55页 |
| 第三节 人民币远期外汇市场的其它问题 | 第55-58页 |
| 一、远期外汇市场规模过小 | 第55-57页 |
| 二、定价机制不灵活 | 第57-58页 |
| 第四章 人民币远期外汇市场的完善与发展 | 第58-64页 |
| 第一节 远期汇率定价机制的完善 | 第58-60页 |
| 一、利率市场化改革 | 第58-59页 |
| 二、汇率体制的改革 | 第59-60页 |
| 第二节 借鉴台湾远汇市场发展经验改善结构性失衡问题 | 第60-63页 |
| 一、台湾远期外汇市场的发展情况 | 第61-62页 |
| 二、台湾远期外汇市场发展为我国提供的经验借鉴 | 第62-63页 |
| 本章结论 | 第63-64页 |
| 主要参考文献 | 第64-67页 |
| 附录 | 第67-70页 |
| 附录1：简单抵补利率平价公式的推导 | 第67页 |
| 附录2：套利资金供给有限条件下的利率平价公式推导 | 第67-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |