| 摘 要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 绪 论 | 第6-11页 |
| ·选题的背景及意义 | 第6-7页 |
| ·国内外的研究现状 | 第7-9页 |
| ·思路、创新及论文框架 | 第9-11页 |
| 2 系方法 | 第11-17页 |
| ·系方法理论基础 | 第11-13页 |
| ·用系函数描述相关性 | 第13-16页 |
| ·尾部相关和尾部相关系数 | 第16-17页 |
| 3 相关违约 | 第17-29页 |
| ·违约风险概述 | 第17-19页 |
| ·相关违约风险 | 第19-26页 |
| ·违约相关性的度量 | 第26-29页 |
| 4 实证研究 | 第29-38页 |
| ·推导尾部相关系数的估计量 | 第29-32页 |
| ·用蒙特卡罗方法模拟尾部相关系数 | 第32-33页 |
| ·用股票收益数据估计尾部相关系数 | 第33-38页 |
| 5 后续研究展望 | 第38-40页 |
| ·结论及尚未解决的问题 | 第38-39页 |
| ·后续研究的方向和方法 | 第39-40页 |
| 致 谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第44-45页 |
| 附录2 本文用到的Matlab6.x程序 | 第45-47页 |