带扩散干扰风险模型中破产概率分布的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| ·背景介绍 | 第7-9页 |
| ·主要成果 | 第9-11页 |
| 第2章 B-Q过程 | 第11-25页 |
| ·预备知识 | 第11-16页 |
| ·Poilish空间 | 第11-12页 |
| ·过程与停时 | 第12-13页 |
| ·离散型流 | 第13页 |
| ·跳跃过程 | 第13-15页 |
| ·Brown运动 | 第15-16页 |
| ·Markov过程介绍 | 第16-20页 |
| ·Markov过程 | 第16-17页 |
| ·Markov骨架过程 | 第17-20页 |
| ·B-Q过程 | 第20-22页 |
| ·向前方程与向后方程 | 第22-25页 |
| 第3章 风险模型与概率分布 | 第25-35页 |
| ·风险模型介绍 | 第25-30页 |
| ·经典风险模型 | 第26-27页 |
| ·带扩散干扰风险模型 | 第27-30页 |
| ·破产概率分布与破产前资产盈余分布 | 第30-35页 |
| ·破产概率分布 | 第30-32页 |
| ·破产前资产盈余分布 | 第32-35页 |
| 第4章 风险预测模型 | 第35-54页 |
| ·连续风险预测模型 | 第35-42页 |
| ·带干扰项的更新风险模型 | 第35-40页 |
| ·带干扰项的复合Poisson风险模型 | 第40-42页 |
| ·离散风险预测模型 | 第42-47页 |
| ·带干扰项的双Poisson风险模型 | 第43-45页 |
| ·带干扰项的稀疏Poisson风险模型 | 第45-47页 |
| ·极限定理 | 第47-54页 |
| ·带干扰项的更新风险模型 | 第47-50页 |
| ·带干扰项的复合Poisson风险模型 | 第50-52页 |
| ·带干扰项的双Poisson风险模型 | 第52-53页 |
| ·带干扰项的稀疏Poisson风险模型 | 第53-54页 |
| 第5章 随机模拟 | 第54-62页 |
| ·随机模拟结果 | 第54-58页 |
| ·带干扰项的复合Poisson风险模型 | 第54-56页 |
| ·带干扰项的Poisson风险模型 | 第56-58页 |
| ·带干扰项的稀疏Poisson风险模型 | 第58页 |
| ·盈余过程X(t)的走势及分析 | 第58-62页 |
| 结语 | 第62-63页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
