证券市场风险度量与分析
| 第一章 绪论 | 第1-18页 |
| ·风险的内涵 | 第7-9页 |
| ·证券市场风险的定义及内涵 | 第7-9页 |
| ·证券市场风险的特征及分类 | 第9-13页 |
| ·系统风险 | 第10-12页 |
| ·非系统风险 | 第12-13页 |
| ·证券市场发展的状况及风险分析体系 | 第13-18页 |
| ·我国证券市场发展状况 | 第13-15页 |
| ·风险分析的体系 | 第15-18页 |
| 第二章 证券市场风险的度量方法 | 第18-25页 |
| ·证券市场风险度量的基本方法 | 第18-21页 |
| ·证券市场总风险的度量 | 第18-21页 |
| ·现代证券市场风险度量方法 | 第21-25页 |
| ·半方差模型 | 第22页 |
| ·对数效用模型 | 第22页 |
| ·ARCH 模型 | 第22-23页 |
| ·VaR 模型 | 第23-25页 |
| 第三章 基于 VaR 模型的证券市场风险度量 | 第25-42页 |
| ·VaR 方法的分析体系 | 第25-30页 |
| ·参数方法 | 第25-26页 |
| ·模拟方法 | 第26-27页 |
| ·完全参数方法 | 第27-30页 |
| ·VaR 模型的检验 | 第30-31页 |
| ·VaR 模型正态性检验 | 第30页 |
| ·VaR 模型的准确性检验 | 第30-31页 |
| ·VaR 方法对我国证券市场的实证分析 | 第31-40页 |
| ·数据的选取 | 第32页 |
| ·方差-协方差计算的 VaR 模型 | 第32-35页 |
| ·完全参数方法计算 VaR 的模型 | 第35-40页 |
| ·实证分析 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 证券市场与国民经济运行关系分析 | 第42-55页 |
| ·证券价格与经济波动关系 | 第42-45页 |
| ·证券市场发展与宏观经济运行关系分析 | 第42-44页 |
| ·证券市场与经济运行的协调性与市场风险的关系 | 第44-45页 |
| ·证券市场与国民经济的关联性分析 | 第45-54页 |
| ·证券市场和国民经济的相关性研究 | 第45页 |
| ·数据处理方法 | 第45-46页 |
| ·模型的建立 | 第46-48页 |
| ·实证分析 | 第48-50页 |
| ·格兰吉因果检验 | 第50-51页 |
| ·实证回归的结果分析 | 第51-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第五章 证券市场风险分析与防范策略 | 第55-70页 |
| ·证券市场存在问题分析 | 第55-61页 |
| ·上市公司行为分析 | 第55-56页 |
| ·证券市场交易者行为分析 | 第56-58页 |
| ·经营机构的行为分析 | 第58页 |
| ·政府行为及宏观政策分析 | 第58-61页 |
| ·我国证券市场风险成因分析 | 第61-63页 |
| ·制度性风险 | 第61-62页 |
| ·市场信息披露制度不完善 | 第62页 |
| ·证券市场发展结构失衡 | 第62-63页 |
| ·我国证券市场风险防范策略 | 第63-70页 |
| ·转变政府职能,尽量减少政府干预 | 第63页 |
| ·证券市场制度与金融工具的创新 | 第63-65页 |
| ·规范证券市场主体行为 | 第65-66页 |
| ·培育理性投资者 | 第66-67页 |
| ·加强对证券市场的监管 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第73-74页 |
| 附录 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
