中国开放式基金风险管理的应用研究
| 第一章 导论 | 第1-15页 |
| ·选题说明 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·主要内容 | 第13-15页 |
| 第二章 风险管理和开放式基金的理论阐述 | 第15-24页 |
| ·风险管理的基本理论和实践发展 | 第15-18页 |
| ·风险管理理论与实践的发展 | 第15-17页 |
| ·金融市场风险管理的基础程序 | 第17-18页 |
| ·开放式基金及其在我国的发展状况 | 第18-21页 |
| ·开放式基金与封闭式基金的比较 | 第18-19页 |
| ·开放式基金在我国的发展状况 | 第19-21页 |
| ·国内基金管理公司风险管理系统存在的主要问题 | 第21-24页 |
| 第三章 开放式基金的风险识别及风险测度 | 第24-47页 |
| ·开放式基金面临风险的识别 | 第24-34页 |
| ·开放式基金风险的类型 | 第24-30页 |
| ·我国开放式基金面临风险的特殊性分析 | 第30-34页 |
| ·开放式基金风险的测度 | 第34-47页 |
| ·开放式基金投资风险的基本度量方法 | 第34-35页 |
| ·开放式基金投资风险的度量方法的新发展 | 第35-40页 |
| ·计算风险价值VaR的基本原理及方法 | 第40-42页 |
| ·VaR方法实证检验分析 | 第42-47页 |
| 第四章 开放式基金的风险管理体系和风险防范措施 | 第47-68页 |
| ·对发达金融市场关于风险管理的借鉴 | 第47-50页 |
| ·IOSCO关于风险管理的准则 | 第47-49页 |
| ·风险管理体系的结构 | 第49-50页 |
| ·P-VaR风险管理体系设计 | 第50-61页 |
| ·P-VaR风险管理体系的含义 | 第50-51页 |
| ·风险管理组织架构 | 第51-56页 |
| ·信息的传递与工作流程 | 第56-57页 |
| ·风险管理体系的程序与政策 | 第57-61页 |
| ·开放式基金的风险防范措施 | 第61-68页 |
| ·市场风险的管理和防范 | 第61-62页 |
| ·流动性风险的管理和防范 | 第62-65页 |
| ·内部风险的管理和防范 | 第65-68页 |
| 第五章 开放式基金风险管理的绩效评估 | 第68-82页 |
| ·证券投资基金常用绩效评估方法 | 第70-71页 |
| ·基金业绩评估方法的新发展 | 第71-74页 |
| ·APT业绩评估指数 | 第71-72页 |
| ·正时期权重法 | 第72页 |
| ·晨星评级法 | 第72-74页 |
| ·运用VaR模型对我国开放式基金业绩进行评估 | 第74-82页 |
| ·基于VaR模型的风险调整的绩效评估方法 | 第75-77页 |
| ·运用VaR技术对基金绩效的实证评估 | 第77-82页 |
| 结束语 | 第82-83页 |
| 参考文献 | 第83-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |
