| 创新性声明 i | 第1-5页 |
| 符号说明 ii | 第5-6页 |
| 中文摘要 iii | 第6-8页 |
| ABSTRACT v | 第8-13页 |
| 第一章 绪 论 | 第13-33页 |
| ·金融数学的历史回顾 | 第13-18页 |
| ·金融数学的研究现状 | 第18-20页 |
| ·有关未定权益定价与套期保值的研究综述 | 第20-23页 |
| ·本文的主要工作 | 第23-25页 |
| ·预备知识 | 第25-33页 |
| ·随机过程简介.. | 第25-26页 |
| ·随机分析中的基本概念 | 第26-28页 |
| ·随机分析中常用的基本定理....... | 第28-31页 |
| ·局部鞅和正交鞅的性质 | 第31-33页 |
| 第二章 指数半鞅模型的资产定价基本定理 | 第33-60页 |
| ·引言 | 第33-34页 |
| ·随机指数和随机对数 | 第34-37页 |
| ·市场模型假设 | 第37-40页 |
| ·资产定价理论的基本概念 | 第40-49页 |
| ·交易策略 | 第40-41页 |
| ·等价鞅测度., | 第41-46页 |
| ·价格过程的标准化 | 第46-49页 |
| ·资产定价的基本定理 | 第49-60页 |
| ·无套利(NA)和无无风险免费午餐(NFLVR)条件 | 第50-53页 |
| ·资产定价的第一基本定理 | 第53-55页 |
| ·资产定价的第二基本定理 | 第55-60页 |
| 第三章 指数半鞅模型未定权益的定价与套期保值 | 第60-103页 |
| ·模型假设与问题提出 | 第61-68页 |
| ·未定权益均值-方差套期保值问题 | 第68-72页 |
| ·均值方差最优策略的存在性与唯一性 | 第72-80页 |
| ·均值方差最优策略的精确表示 | 第80-90页 |
| ·均值方差套期保值相关问题 | 第90-95页 |
| ·风险最小套期保值策略 | 第95-101页 |
| ·均值方差最优策略与风险最小套期保值策略比较 | 第101-103页 |
| 第四章 多维扩散过程模型的套期保值策略 | 第103-123页 |
| ·模型假设 | 第103-112页 |
| ·极小鞅测度和方差最优鞅测度 | 第112-117页 |
| ·风险最小策略和均值方差最优策略 | 第117-123页 |
| 第五章 随机波动率模型的套期保值 | 第123-139页 |
| ·模型假设 | 第124-129页 |
| ·极小鞅测度和方差最小鞅测度.. | 第129-133页 |
| ·Follmer -Schweizer 分解的构造 | 第133-136页 |
| ·风险最小策略和均值方差最优策略 | 第136-139页 |
| 第六章 期权的保险精算定价 | 第139-160页 |
| ·保险精算定价的基本概念 | 第140-142页 |
| ·广义 Black-Scholes 模型的保险精算定价 | 第142-146页 |
| ·保险精算定价方法的应用举例 | 第146-154页 |
| ·股票价格过程遵循几何分式 Brown 运动的欧式期权定价 | 第146-151页 |
| ·带非时齐 Poisson 跳的扩散过程模型的期权定价公式 | 第151-154页 |
| ·结束语 | 第154页 |
| ·保险精算定价与传统的无套利定价的区别与联系 | 第154-160页 |
| 结束语 | 第160-161页 |
| 致 谢 | 第161-162页 |
| 参考文献 | 第162-179页 |
| 在读期间撰写(完成)的论文目录 | 第179-180页 |
| 在读期间参加的科研项目 | 第180页 |
