| 中文摘要 | 第1-12页 |
| ABSTRACT | 第12-14页 |
| 第1章 导论 | 第14-37页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第14-18页 |
| ·选题背景 | 第14-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·概念界定 | 第18-20页 |
| ·相关文献回顾 | 第20-30页 |
| ·银行资本监管的理论探讨 | 第20-23页 |
| ·银行最优资本结构的研究 | 第23-27页 |
| ·资本监管对商业银行行为影响研究 | 第27-28页 |
| ·资本监管对货币政策传导机制影响研究 | 第28-30页 |
| ·论文的研究目标、思路及结构安排 | 第30-33页 |
| ·论文的研究目标和思路 | 第30-31页 |
| ·论文的结构安排 | 第31-33页 |
| ·研究方法与创新点 | 第33-37页 |
| ·论文的研究方法 | 第33-34页 |
| ·论文可能的创新点 | 第34-35页 |
| ·论文的不足 | 第35-37页 |
| 第2章 银行资本监管与巴塞尔协议演进 | 第37-62页 |
| ·银行资本监管与巴塞尔协议的演进 | 第37-43页 |
| ·资本监管的背景与由来 | 第37-39页 |
| ·巴塞尔协议的演进 | 第39-43页 |
| ·巴塞尔新旧协议的资本监管要求比较 | 第43-49页 |
| ·旧资本协议的主要内容及其缺陷 | 第43-46页 |
| ·巴塞尔新旧资本协议比较 | 第46-49页 |
| ·新巴塞尔资本协议实施的国际比较 | 第49-57页 |
| ·欧盟执行巴塞尔新资本协议的路径 | 第50-51页 |
| ·美国执行巴塞尔新资本协议的路径 | 第51页 |
| ·欧美实施路径差异的原因分析 | 第51-54页 |
| ·亚洲国家(地区)实施巴塞尔新资本协议的路径 | 第54-57页 |
| ·中国资本监管制度变革回顾 | 第57-60页 |
| ·2003年银监会成立前的资本监管制度 | 第58-59页 |
| ·2003年银监会成立后的资本监管制度与实施 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 第3章 法定资本充足率约束与银行最优资本比率决策 | 第62-102页 |
| ·基于银行视角的最优资本概念 | 第63-67页 |
| ·银行资本的作用 | 第63-64页 |
| ·经济资本、监管资本与最优资本 | 第64-66页 |
| ·商业银行最优资本影响因素分析 | 第66-67页 |
| ·基于资本缓冲理论的商业银行最优资本比率分析 | 第67-71页 |
| ·基本模型 | 第67-69页 |
| ·引入最低资本要求时银行的最优资本比率决定 | 第69-71页 |
| ·商业银行最优资本比率的经济含义 | 第71页 |
| ·资本监管下商业银行最优资本比率的周期性分析 | 第71-82页 |
| ·模型构建 | 第72-76页 |
| ·参数设定 | 第76-78页 |
| ·结果分析 | 第78-81页 |
| ·商业银行最优资本比率周期性的经济含义 | 第81-82页 |
| ·资本监管与商业银行资本比率变动的国际经验 | 第82-90页 |
| ·各国商业银行资本比率变动情况及其解释 | 第82-89页 |
| ·商业银行资本决策的影响因素:基于调研数据的证据 | 第89-90页 |
| ·国有资本金性质与中国国有(控股)银行资本比率 | 第90-99页 |
| ·国有资本金性质与作用 | 第91-92页 |
| ·国有(控股)商业银行最优资本结构 | 第92-93页 |
| ·银行业改革、资本监管与中国商业银行资本比率 | 第93-98页 |
| ·中国资本管理实践 | 第98-99页 |
| ·本章小结 | 第99-102页 |
| 第4章 银行最优资本比率决策与资产组合调整行为 | 第102-152页 |
| ·资本充足率约束与商业银行资产组合调整途径 | 第102-108页 |
| ·紧资本约束的含义 | 第102-103页 |
| ·紧资本约束的引致因素分析 | 第103-104页 |
| ·紧资本约束下商业银行资产组合调整途径 | 第104-108页 |
| ·资本充足率约束与商业银行资产组合调整行为模型分析 | 第108-116页 |
| ·基本模型 | 第108-110页 |
| ·当资本约束非紧时 | 第110-112页 |
| ·当资本约束紧时 | 第112-114页 |
| ·Basel Ⅱ监管体制下资产负债组合效应 | 第114-116页 |
| ·资产证券化与监管资本套利 | 第116-123页 |
| ·监管资本套利的动因分析 | 第117-118页 |
| ·监管资本套利的类型 | 第118-120页 |
| ·对银行资产证券化行为的评价 | 第120-122页 |
| ·Basel Ⅱ与监管资本套利 | 第122-123页 |
| ·资本监管实施与银行信贷紧缩效应 | 第123-130页 |
| ·资本监管实施与信贷紧缩效应:美国经验 | 第123-127页 |
| ·资本监管实施与信贷紧缩效应:发展中国家经验 | 第127-130页 |
| ·资本损失冲击与银行资产负债表调整:基于花旗银行的案例分析 | 第130-134页 |
| ·次贷风波与银行资本损失 | 第130-132页 |
| ·花旗银行的资产负债表调整行为 | 第132-134页 |
| ·资本约束与信贷紧缩:基于中国12家银行的面板数据分析 | 第134-143页 |
| ·问题的提出 | 第134-135页 |
| ·实证模型构建、变量选择与数据检验 | 第135-139页 |
| ·结果分析 | 第139-143页 |
| ·主要结论及引申 | 第143页 |
| ·本章小结 | 第143-148页 |
| 附录4-1 G-10国家资本和资产的变化对资本充足率水平变化的贡献 | 第148-149页 |
| 附录4-2 部分发展中国家银行业资产负债表统计 | 第149-152页 |
| 第5章 内生资本约束、银行信贷行为与宏观经济波动 | 第152-192页 |
| ·内生资本约束与货币政策传导的信贷渠道 | 第153-155页 |
| ·内生资本约束的含义 | 第153-154页 |
| ·考虑内生资本约束的货币政策传导信贷渠道 | 第154-155页 |
| ·引入银行最优化行为的五部门DSGE模型 | 第155-164页 |
| ·家庭 | 第157-158页 |
| ·最终品生产厂商 | 第158-159页 |
| ·中间品生产部门 | 第159-160页 |
| ·银行部门 | 第160-164页 |
| ·货币当局 | 第164页 |
| ·模型求解 | 第164-168页 |
| ·均衡定义 | 第164-165页 |
| ·变量稳态值和系统对数线性化 | 第165页 |
| ·参数校准 | 第165-168页 |
| ·模拟方案设计 | 第168页 |
| ·无资本约束条件下银行信贷行为与中国经济波动 | 第168页 |
| ·内生资本约束对银行信贷行为及其对中国经济波动的影响 | 第168页 |
| ·模拟结果分析 | 第168-183页 |
| ·无资本约束条件下的银行信贷行为与中国经济波动 | 第169-178页 |
| ·引入内生资本约束对银行信贷行为与中国经济波动的影响 | 第178-183页 |
| ·政策分析与讨论 | 第183-186页 |
| ·资本监管的紧缩效应 | 第183-184页 |
| ·资本监管的顺周期性效应 | 第184-185页 |
| ·资本损失危机下的货币政策对策 | 第185-186页 |
| ·本章小结 | 第186-189页 |
| 附录5-1 变量稳态值和系统对数线性化 | 第189-192页 |
| 第6章 银行经营目标演化、监管体制差异与宏观经济波动 | 第192-208页 |
| ·银行经营目标演化与监管体制差异 | 第192-193页 |
| ·银行经营目标演化的含义 | 第192-193页 |
| ·监管体制差异的含义 | 第193页 |
| ·模型构建 | 第193-195页 |
| ·股东价值最大化目标 | 第193-194页 |
| ·Basel Ⅱ监管体制要求 | 第194-195页 |
| ·模拟方案设计 | 第195-196页 |
| ·股东价值最大化目标 | 第195-196页 |
| ·Basel Ⅱ监管体制要求 | 第196页 |
| ·模拟结果分析 | 第196-205页 |
| ·股东价值最大化目标 | 第196-201页 |
| ·Basel Ⅱ监管体制要求 | 第201-205页 |
| ·政策分析与讨论 | 第205-206页 |
| ·Basel Ⅱ资本协议的顺周期性 | 第205页 |
| ·资本损失危机下的货币政策对策比较 | 第205-206页 |
| ·本章小结 | 第206-208页 |
| 第7章 结论与政策意义 | 第208-213页 |
| ·主要结论 | 第208-210页 |
| ·政策意义 | 第210-213页 |
| 参考文献 | 第213-222页 |
| 后记 | 第222-224页 |
