基于期权的商业银行流动性定价研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| ·问题的提出及其背景 | 第9-14页 |
| ·研究目的、研究思路与研究方法 | 第14-15页 |
| ·主要创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 流动性及商业银行流动性 | 第16-38页 |
| ·流动性的含义 | 第16-21页 |
| ·本文的研究对象 | 第21-22页 |
| ·商业银行流动性文献评述 | 第22-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第三章 商业银行流动性的期权性质 | 第38-51页 |
| ·商业银行持有流动性的动机 | 第38-42页 |
| ·商业银行流动性的灵活性特征与期权的关系 | 第42-43页 |
| ·商业银行流动性的期权性质 | 第43-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第四章 商业银行流动性期权定价模型 | 第51-81页 |
| ·资产定价模型比较研究 | 第51-54页 |
| ·商业银行流动性保险期权定价模型的建立 | 第54-62页 |
| ·商业银行流动性投资期权定价模型的建立 | 第62-72页 |
| ·与流动性保险期权相关的流动性资产持有量的确定 | 第72-79页 |
| ·商业银行流动性保险期权与投资期权复合定价模型 | 第79-80页 |
| ·本章小结 | 第80-81页 |
| 第五章 商业银行流动性保险期权定价模型的实证研究 | 第81-90页 |
| ·样本选取及参数计算 | 第82-87页 |
| ·样本商业银行流动性保险期权价值 | 第87-89页 |
| ·本章小结及其实证结果的讨论 | 第89-90页 |
| 第六章 商业银行流动性投资期权定价模型的实证研究 | 第90-110页 |
| ·样本选取及参数计算 | 第90-99页 |
| ·样本商业银行资产的流动性投资期权价值 | 第99-101页 |
| ·与流动性保险期权相关的流动性资产持有量的确定 | 第101-107页 |
| ·流动性保险期权与投资期权的复合 | 第107-109页 |
| ·本章小结及其实证结果的讨论 | 第109-110页 |
| 第七章 结论与政策建议 | 第110-119页 |
| ·本文的主要结论 | 第110-116页 |
| ·政策建议 | 第116-117页 |
| ·尚待进一步研究的问题 | 第117-119页 |
| 注释 | 第119-125页 |
| 附录 | 第125-144页 |
| 参考文献 | 第144-154页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第154-155页 |
| 后记 | 第155页 |
