| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| Extended Abstract | 第9-14页 |
| 目录 | 第14-18页 |
| 图清单 | 第18-19页 |
| 表清单 | 第19-24页 |
| 1 绪论 | 第24-46页 |
| ·研究的背景和意义 | 第24-30页 |
| ·国内外研究现状 | 第30-41页 |
| ·论文研究的内容 | 第41-42页 |
| ·研究的方法与技术路线 | 第42-46页 |
| 2 开放式基金单位净值及净值增长率特征分析 | 第46-81页 |
| ·开放式基金单位净值及净值增长率特征分析理论 | 第46-57页 |
| ·开放式基金净值增长率特征实证分析 | 第57-68页 |
| ·开放式类型基金指数和市场指数因果关系检验 | 第68-73页 |
| ·基于状态空间模型的证券市场对开放式基金影响分析 | 第73-79页 |
| ·本章小结 | 第79-81页 |
| 3 开放式基金经风险调整业绩评价研究 | 第81-110页 |
| ·经风险调整业绩评价理论 | 第81-86页 |
| ·非参数密度函数估计理论 | 第86-89页 |
| ·分位数回归理论 | 第89-93页 |
| ·开放式基金经风险调整业绩实证分析 | 第93-101页 |
| ·各个时期经风险调整基金业绩分析 | 第101-108页 |
| ·本章小结 | 第108-110页 |
| 4 开放式基金证券选择能力和市场时机把握能力评价研究 | 第110-142页 |
| ·基金证券选择能力和市场时机把握能力评价模型 | 第111-114页 |
| ·面板数据模型理论 | 第114-122页 |
| ·似不相关回归理论 | 第122-128页 |
| ·基于似不相关回归的基金证券选择能力和时机把握实证分析 | 第128-136页 |
| ·基于三因素模型的基金时机把握证券选择能力分析 | 第136-138页 |
| ·评价结果的相关性分析 | 第138-140页 |
| ·本章小结 | 第140-142页 |
| 5 开放式基金业绩持续性评价研究 | 第142-173页 |
| ·基金业绩持续性检验理论 | 第143-150页 |
| ·基于横截面回归基金业绩持续性检验 | 第150-163页 |
| ·基于列联表的基金业绩持续性检验 | 第163-167页 |
| ·基于等级相关系数检验法的实证结果 | 第167-170页 |
| ·基于游程检验法的单个基金业绩持续性检验 | 第170-171页 |
| ·本章小结 | 第171-173页 |
| 6 开放式基金业绩综合定量评价研究 | 第173-214页 |
| ·综合定量评价理论 | 第173-192页 |
| ·基金业绩综合定量评价的实证分析 | 第192-206页 |
| ·基于熵权理论的投资基金业绩综合定量评价 | 第206-211页 |
| ·本章小结 | 第211-214页 |
| 7 结论与建议 | 第214-224页 |
| ·开放式基金业绩评价结论 | 第214-216页 |
| ·主要创新点 | 第216-217页 |
| ·建议 | 第217-222页 |
| ·进一步研究展望 | 第222-224页 |
| 参考文献 | 第224-282页 |
| 作者简历 | 第282-285页 |
| 学位论文数据集 | 第285页 |