| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-12页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·证券市场的非线性特征 | 第7页 |
| ·证券市场的混沌与分形特征 | 第7-8页 |
| ·分形插值理论在中国证券市场中的研究综述 | 第8页 |
| ·研究主题和意义 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第9-10页 |
| ·论文思路及结构安排 | 第10-12页 |
| 2 分形插值理论 | 第12-19页 |
| ·分形插值理论的提出 | 第12页 |
| ·迭代函数系(IFS) | 第12-15页 |
| ·迭代函数系与IFS码 | 第12-13页 |
| ·IFS迭代算法 | 第13-15页 |
| ·分形插值理论算法 | 第15-17页 |
| ·分段分形插值理论 | 第17-19页 |
| ·分段分形插值的理论基础 | 第17-18页 |
| ·分段分形插值的基本算法 | 第18-19页 |
| 3 中国证券市场的分形特征 | 第19-34页 |
| ·分形市场理论与有效市场理论的比较 | 第19-20页 |
| ·分形时间序列的相关性理论 | 第20-30页 |
| ·时间序列的平稳性 | 第20-21页 |
| ·分形时间序列 | 第21-30页 |
| ·中国证券市场分形特征的实证研究 | 第30-34页 |
| ·中国证券市场指数收益序列非正态性实证研究 | 第30-32页 |
| ·中国证券市场指数收益序列自相似性与长期相关性的实证检验 | 第32-34页 |
| 4 分形插值法实证研究中的运用程序选择 | 第34-37页 |
| ·插值初始点的选择 | 第34页 |
| ·插值初始点的定义 | 第34页 |
| ·插值初始点选择与道氏股价波动理论 | 第34页 |
| ·垂直比例因子的选择 | 第34-36页 |
| ·垂直比例因子的几何原理 | 第35页 |
| ·垂直比例因子与分形维的关系 | 第35-36页 |
| ·分形插值误差的选择 | 第36-37页 |
| 5 分形插值法运用于中国证券市场指数分析的实证研究 | 第37-50页 |
| ·上证指数插值点选取的实证检验 | 第37-40页 |
| ·插值初始点位置选取的实证检验 | 第37-38页 |
| ·插值点个数选取的实证检验 | 第38-40页 |
| ·不同指数分形拟合效果的比较 | 第40-47页 |
| ·沪深证券市场指数 | 第40-42页 |
| ·沪市不同种类证券指数 | 第42-45页 |
| ·不同时间间隔证券指数 | 第45-47页 |
| ·分段分形插值拟合效果的实证 | 第47-50页 |
| 6 分形插值预测 | 第50-55页 |
| ·外延预测法的基本思想 | 第50页 |
| ·分形插值外延法的预测步骤 | 第50-51页 |
| ·中国证券市场分形插值预测分析 | 第51-55页 |
| 7 结论 | 第55-57页 |
| ·基本结论 | 第55页 |
| ·论文创新之处 | 第55页 |
| ·研究展望 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-67页 |