| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 导论 | 第5-9页 |
| ·选题意义及研究现状 | 第5-7页 |
| ·选题意义 | 第5-6页 |
| ·研究现状 | 第6-7页 |
| ·研究思路和论文结构 | 第7-8页 |
| ·研究思路 | 第7页 |
| ·论文结构 | 第7-8页 |
| ·研究方法和创新之处 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第8页 |
| ·创新之处 | 第8-9页 |
| 第二章 金融市场风险管理和VaR概述 | 第9-17页 |
| ·金融市场风险管理 | 第9-11页 |
| ·金融风险管理概述 | 第9-11页 |
| ·金融风险管理的度量方法 | 第11页 |
| ·风险价值(Value-at-Risk,VaR)概述 | 第11-17页 |
| ·VaR的发展历史 | 第11-13页 |
| ·VaR的计算方法 | 第13-17页 |
| 第三章 套利及套利组合的概念及其相关研究 | 第17-22页 |
| ·套利的定义 | 第17-18页 |
| ·套利组合 | 第18页 |
| ·套利组合的研究现状 | 第18-20页 |
| ·套利组合与标准投资组合的定义差异 | 第20-22页 |
| ·标准投资组合 | 第20页 |
| ·套利组合 | 第20-22页 |
| 第四章 模型设定及算例分析 | 第22-49页 |
| ·套利组合的均值VaR模型设定 | 第22-25页 |
| ·套利组合的相关性质 | 第22页 |
| ·VaR及套利组合的VaR定义 | 第22-23页 |
| ·套利组合的均值VaR边界 | 第23-24页 |
| ·套利组合的均值VaR有效前沿 | 第24页 |
| ·最小VaR套利组合 | 第24-25页 |
| ·基于申万300指数的算例分析 | 第25-46页 |
| ·套利组合均值VaR边界和均值方差边界的比较分析 | 第46-48页 |
| ·套利组合的均值方差有效前沿 | 第46-47页 |
| ·套利组合的均值VaR边界与均值方差边界的比较 | 第47-48页 |
| ·结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |