| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-21页 |
| ·选题的意义 | 第12-17页 |
| ·我国是棕榈油第一大消费国和进口国 | 第12-14页 |
| ·国际国内棕榈油价格波动频繁 | 第14-16页 |
| ·研究我国棕榈油期货市场的价格发现功能是我国的现实需要 | 第16-17页 |
| ·相关文献综述 | 第17-19页 |
| ·本文的创新以及篇章安排 | 第19-21页 |
| 2. 国际国内棕榈油期货介绍 | 第21-23页 |
| ·国际棕榈油期货合约介绍 | 第21页 |
| ·大连商品交易所棕榈油期货合约介绍 | 第21-23页 |
| 3. 棕榈油期货价格发现功能的机理及特点 | 第23-28页 |
| ·棕榈油期货市场价格发现功能的理论界定 | 第23-25页 |
| ·棕榈油期货价格发现的过程 | 第25-26页 |
| ·棕榈油期货价格发现的特点 | 第26-28页 |
| 4. 我国棕榈油期货和现货价格关系的实证分析 | 第28-49页 |
| ·棕榈油的数据来源与处理 | 第28-29页 |
| ·我国棕榈油现货与期货价格的趋势图分析 | 第29-32页 |
| ·我国棕榈油期货交易的活跃程度 | 第30-31页 |
| ·我国棕榈油现货价格与期货价格波动的趋势分析 | 第31-32页 |
| ·我国棕榈油期货的套期保值效率 | 第32-38页 |
| ·棕榈油期货套期保值效率的理论介绍 | 第32-36页 |
| ·我国棕榈油期货价格和现货价格的相关性分析 | 第36-37页 |
| ·我国棕榈油期货最佳套期保值效率实证研究 | 第37-38页 |
| ·我国棕榈油期货与现货价格的协整性分析 | 第38-46页 |
| ·我国棕榈油期货和现货价格的单位根-ADF 检验及结果 | 第39-42页 |
| ·我国棕榈油期货和现货价格的协整检验及结果 | 第42-43页 |
| ·我国棕榈油期货和现货价格的误差修正模型以及葛兰杰因果检验 | 第43-46页 |
| ·我国棕榈油期货和现货价格的脉冲相应函数与方差分解检验以及分析 | 第46-49页 |
| ·棕榈油期货和现货价格的方差分解实证分析 | 第46-47页 |
| ·我国棕榈油期货和现货价格的脉冲响应分析 | 第47-49页 |
| 5. 我国棕榈油期货与现货价格关系的研究结论及扩展 | 第49-52页 |
| ·研究结论 | 第49-50页 |
| ·展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-58页 |
| 附录1 棕榈油指数期货价格 | 第54-56页 |
| 附录2 棕榈油现货价格 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第59页 |
