| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·期权的概述 | 第9-10页 |
| ·期权的定义及发展 | 第9-10页 |
| ·期权的种类 | 第10页 |
| ·期权定价理论 | 第10-14页 |
| ·早期的期权定价理论 | 第10-11页 |
| ·Black-Scholes 期权定价理论 | 第11-12页 |
| ·Black-Scholes 期权定价理论的几种扩展 | 第12-14页 |
| ·国内外对分数布朗运动研究的现状 | 第14-15页 |
| ·本文主要研究工作及目的 | 第15-17页 |
| 第二章 预备知识 | 第17-23页 |
| ·回望期权 | 第17-18页 |
| ·分数布朗运动 | 第18-19页 |
| ·泊松过程 | 第19-20页 |
| ·Wick 积分 | 第20-21页 |
| ·相关理论 | 第21-23页 |
| 第三章 分数布朗运动下的回望期权定价 | 第23-30页 |
| ·几何布朗运动下的回望期权定价模型 | 第23-24页 |
| ·分数布朗运动下数学模型 | 第24-25页 |
| ·分数布朗运动下的回望期权定价 | 第25-30页 |
| 第四章 分数-跳扩散模型下的回望期权定价 | 第30-36页 |
| ·模型假设 | 第30-31页 |
| ·分数-跳扩散模型下两种奇异期权定价 | 第31-34页 |
| ·分数-跳扩散模型下回望期权定价 | 第34-36页 |
| 第五章 结束语 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-41页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第41-42页 |