| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·关于方差类投资组合研究的文献综述 | 第10-16页 |
| ·全方差类投资组合文献研究综述 | 第10-12页 |
| ·半方差类投资组合文献研究综述 | 第12-16页 |
| ·文章的主要内容、出发点及结构安排 | 第16-18页 |
| ·本文的研究内容和出发点 | 第16-17页 |
| ·本文结构安排 | 第17-18页 |
| 2 方差类投资组合模型及其评价 | 第18-31页 |
| ·投资组合模型类型 | 第18-25页 |
| ·全方差类投资组合模型 | 第18-20页 |
| ·半方差类投资组合模型 | 第20-25页 |
| ·半绝对离差投资组合模型 | 第25页 |
| ·投资组合方法有效性评价标准 | 第25-28页 |
| ·期望效用最大化标准 | 第25-26页 |
| ·随机占优标准 | 第26-27页 |
| ·简单实用标准 | 第27-28页 |
| ·投资组合模型综合评价 | 第28-31页 |
| ·方差类投资组合模型评价 | 第28-29页 |
| ·半方差类投资组合模型评价 | 第29-31页 |
| 3 基于LPM的投资组合优化模型的构建 | 第31-41页 |
| ·半方差投资组合风险分散原则 | 第31-33页 |
| ·两个资产组合的风险分散原理 | 第31页 |
| ·多个资产组合的风险分散原理 | 第31-33页 |
| ·LPM投资组合模型最优比例的确定 | 第33-35页 |
| ·在ALPM下最优投资组合比例 | 第33-34页 |
| ·在SLPM下最优投资组合比例 | 第34-35页 |
| ·基于LPM投资组合优化模型的最优目标报酬率的确定 | 第35-41页 |
| ·用ARMA求解最优目标报酬率 | 第35-37页 |
| ·用风险校正系数β对目标收益率进行估计 | 第37-38页 |
| ·单目标半方差线性规划模型构建 | 第38-41页 |
| 4 基于LPM的投资组合优化模型实证结果分析 | 第41-45页 |
| ·投资组合绩效评价指标 | 第41页 |
| ·Sharpe指标 | 第41页 |
| ·R/SV | 第41页 |
| ·均值—方差模型的投资组合分析结果 | 第41-42页 |
| ·LPM投资组合优化模型分析 | 第42-43页 |
| ·对两种方法比较 | 第43-45页 |
| 5 结论和展望 | 第45-48页 |
| ·半方差的应用前景 | 第45-46页 |
| ·半方差在投资组合的应用前景 | 第45页 |
| ·半方差在其他方面的应用前景 | 第45-46页 |
| ·半方差的改进 | 第46页 |
| ·文章中不足及改进之处 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 附表 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54页 |