| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·组合预测研究文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外组合预测研究综述 | 第11-13页 |
| ·国内组合预测方法 | 第13-14页 |
| ·股票指数预测研究综述 | 第14-15页 |
| ·本文所做主要工作 | 第15-17页 |
| 2 股票市场波动的基本理论和方法 | 第17-38页 |
| ·股市波动的基本概念 | 第17-18页 |
| ·股市波动的基本概念 | 第17页 |
| ·股市波动的效应分析 | 第17-18页 |
| ·股市波动的一般特性 | 第18-21页 |
| ·收益率分布的尖峰厚尾特征(Thick Tails) | 第18-19页 |
| ·波动集群性(Volatility Clustering) | 第19页 |
| ·杠杆效应(Leverage Effect) | 第19页 |
| ·信息流(Information Arrivals) | 第19-20页 |
| ·波动的长记忆性和持续性(Long Memory and Persistence) | 第20页 |
| ·共生波动(Volatility Co-movements) | 第20页 |
| ·溢出效应(Volatility Spillover) | 第20页 |
| ·微笑现象(Smiles) | 第20页 |
| ·隐含的相关波动(Implied Volatility Correlations) | 第20-21页 |
| ·描述股票市场波动的基本模型 | 第21-38页 |
| ·灰色系统预测 | 第21-26页 |
| ·指数平滑法 | 第26-28页 |
| ·ARMA模型 | 第28-32页 |
| ·ARCH模型 | 第32-34页 |
| ·GARCH模型 | 第34-35页 |
| ·SV模型 | 第35-38页 |
| 3 基于时变扩展切换回归的组合预测模型 | 第38-47页 |
| ·线性回归组合预测 | 第38-42页 |
| ·以预测误差平方和达到最小的线性组合预测模型 | 第38-40页 |
| ·以绝对预测误差和达到最小的线性组合预测模型 | 第40-41页 |
| ·以最大误差绝对值达到最小的线性组合预测模型 | 第41-42页 |
| ·时变扩展切换回归组合预测模型 | 第42-47页 |
| ·切换回归模型 | 第43页 |
| ·扩展切换回归模型 | 第43页 |
| ·时变扩展切换回归模型 | 第43-44页 |
| ·时变扩展切换回归模型似然函数的推导 | 第44-45页 |
| ·可观测变量的预测 | 第45-47页 |
| 4 上海证券股指波动预测 | 第47-50页 |
| ·数据说明及基本统计特征 | 第47-48页 |
| ·模型估计方法及参数估计结果 | 第48-49页 |
| ·预测能力评价 | 第49-50页 |
| 5 结论与展望 | 第50-51页 |
| ·结论 | 第50页 |
| ·研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
