| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-21页 |
| ·风险理论简介 | 第9-11页 |
| ·Lundberg-Cramér 经典风险模型 | 第11-15页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第15-18页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第18-21页 |
| 第2章 预备知识 | 第21-33页 |
| ·齐次Poisson 过程 | 第21-22页 |
| ·随机过程 | 第21页 |
| ·齐次Poisson 过程 | 第21-22页 |
| ·复合泊松过程 | 第22-27页 |
| ·条件期望 | 第22-24页 |
| ·矩母函数 | 第24-25页 |
| ·复合泊松过程 | 第25-27页 |
| ·母函数 | 第27页 |
| ·鞅论 | 第27-30页 |
| ·基本概念和知识 | 第27-28页 |
| ·Lundberg 不等式的鞅方法证明 | 第28-30页 |
| ·布朗运动 | 第30-32页 |
| ·随机游动 | 第30-31页 |
| ·布朗运动 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 两险种泊松风险模型的破产概率及推广 | 第33-41页 |
| ·引言 | 第33页 |
| ·两险种双Poisson 风险模型 | 第33-34页 |
| ·预备引理 | 第34-35页 |
| ·主要结果 | 第35-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 常利率下带干扰的双复合Poisson 过程的两险种风险模型 | 第41-51页 |
| ·引言 | 第41页 |
| ·风险模型的描述 | 第41-43页 |
| ·预备引理 | 第43页 |
| ·主要结果 | 第43-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 复合复合Poisson-Geometric 过程的风险模型的破产概率及推广 | 第51-63页 |
| ·引言 | 第51页 |
| ·预备知识及模型定义 | 第51-56页 |
| ·复合Poisson-Geometric 分布 | 第51-53页 |
| ·复合Poisson-Geometric 过程 | 第53-54页 |
| ·复合复合Poisson-Geometric 过程 | 第54-55页 |
| ·复合复合Poisson-Geometric 过程的风险模型 | 第55-56页 |
| ·主要结果 | 第56-61页 |
| ·本章小结 | 第61-63页 |
| 第6章 随机利率因素的复合Poisson-Geometric 过程的风险模型 | 第63-73页 |
| ·引言 | 第63页 |
| ·模型定义 | 第63-66页 |
| ·复合复合Poisson-Geometric 过程 | 第63-64页 |
| ·模型定义 | 第64-66页 |
| ·主要结果 | 第66-72页 |
| ·考虑利率与通货膨胀双重因素的破产模型 | 第72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 结论 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-80页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 作者简介 | 第82页 |
