| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-13页 |
| ·选题的背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国外文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-12页 |
| ·本文研究框架及创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 股票收益率波动的特征和模型选择 | 第13-16页 |
| ·金融市场收益率波动的典型特征 | 第13页 |
| ·模型选择 | 第13-16页 |
| ·GARCH 模型 | 第13-14页 |
| ·TARCH 模型 | 第14页 |
| ·EGARCH 模型 | 第14-15页 |
| ·PARCH 模型 | 第15-16页 |
| 第3章 股票收益率统计特征实证分析——上证综指收益率波动特征实证分析 | 第16-26页 |
| ·本文样本数据的选取 | 第16页 |
| ·收益率序列的基本统计特征和日历效应分析 | 第16-20页 |
| ·反应收益率序列基本统计特征的统计量 | 第16-18页 |
| ·日历效应 | 第18-19页 |
| ·上证指数收益率分布特征 | 第19-20页 |
| ·收益率序列的平稳性检验 | 第20页 |
| ·收益率序列的相关性检验 | 第20-26页 |
| 第4章 收益率波动模型实证研究——基于厚尾分布和日历效应的上证综指收益率波动模型实证分析 | 第26-55页 |
| ·GARCH(1,1)模型实证分析 | 第26-32页 |
| ·假设残差序列或收益率序列服从正态分布 | 第26-29页 |
| ·假设收益率序列服从t 分布 | 第29-32页 |
| ·TARCH(1,1)模型分析 | 第32-38页 |
| ·假设收益率序列服从正态分布 | 第32-35页 |
| ·假设收益率序列服从t 分布 | 第35-38页 |
| ·EGARCH（1，1）模型分析 | 第38-45页 |
| ·假设收益率序列服从正态分布 | 第38-42页 |
| ·假设收益率序列服从t 分布 | 第42-45页 |
| ·PARCH 模型 | 第45-53页 |
| ·假设收益率序列服从正态分布 | 第45-49页 |
| ·假设收益率序列服从t 分布 | 第49-53页 |
| ·结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |