中国豆粕期货价格波动特征研究
| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 引言 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.2 研究目的及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第12-16页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第14-16页 |
| 1.3.3 国内外研究述评 | 第16页 |
| 1.4 研究的主要内容、方法及技术路线 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究的主要内容 | 第16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4.3 研究的技术路线 | 第17-18页 |
| 2 相关概念及理论界定 | 第18-24页 |
| 2.1 期货介绍 | 第18页 |
| 2.2 价格波动性相关概念及理论 | 第18-21页 |
| 2.2.1 价格波动性定义 | 第18-19页 |
| 2.2.2 价格波动的度量 | 第19-20页 |
| 2.2.3 价格波动特征 | 第20-21页 |
| 2.3 行为金融学相关概念及理论 | 第21-23页 |
| 2.3.1 行为金融学概念 | 第21页 |
| 2.3.2 行为金融与金融资产价格波动 | 第21-22页 |
| 2.3.3 行为金融学中非理性行为具体分析 | 第22-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 3 豆粕期货价格波动特征表现分析 | 第24-31页 |
| 3.1 模型构建 | 第24-26页 |
| 3.1.1 ARMA模型 | 第24页 |
| 3.1.2 (G)ARCH模型 | 第24-25页 |
| 3.1.3 EGARCH模型 | 第25-26页 |
| 3.2 数据选取与统计描述 | 第26-28页 |
| 3.2.1 数据选取 | 第26页 |
| 3.2.2 统计描述 | 第26-28页 |
| 3.3 实证分析与结果 | 第28-30页 |
| 3.3.1 数据的基本检验 | 第28-30页 |
| 3.3.2 ARCH类模型 | 第30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 4 关于波动特征的行为金融学解释 | 第31-40页 |
| 4.1 集聚和持续性特征的行为金融解释 | 第31-35页 |
| 4.1.1 基于锚定偏差的解释 | 第31页 |
| 4.1.2 关于理论解释的实证验证 | 第31-35页 |
| 4.2 非对称性特征的行为金融解释 | 第35-39页 |
| 4.2.1 基于框定偏差理论的解释 | 第35页 |
| 4.2.2 关于理论解释的实证验证 | 第35-39页 |
| 4.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 5 结论、建议与展望 | 第40-43页 |
| 5.1 结论 | 第40页 |
| 5.2 建议 | 第40-42页 |
| 5.2.1 对期货投机交易者的建议 | 第40-41页 |
| 5.2.2 对期货套期保值交易者的建议 | 第41页 |
| 5.2.3 对相关职能部门的建议 | 第41-42页 |
| 5.3 展望 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第47页 |
