基于事件研究法的股票收益波动性研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 事件研究的应用 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.4 本文的结构安排与创新之处 | 第13-15页 |
| 第2章 股票收益的计算及检验原理 | 第15-26页 |
| 2.1 事件研究理论概述 | 第15-18页 |
| 2.2 正常收益的三因素模型 | 第18-20页 |
| 2.2.1 三因素模型简介 | 第18-19页 |
| 2.2.2 三因素模型的建立 | 第19-20页 |
| 2.3 非正常收益的模型及检验 | 第20-26页 |
| 第3章 事件作用下股票正常收益计算的实证分析 | 第26-40页 |
| 3.1 数据收集及基本处理 | 第26-31页 |
| 3.1.1 股票分类 | 第26-28页 |
| 3.1.2 时间序列的平稳性检验 | 第28-31页 |
| 3.2 三因素模型同五因素模型的比较 | 第31-34页 |
| 3.3 三因素模型的分析 | 第34-37页 |
| 3.4 模型结构稳定性探讨 | 第37-40页 |
| 第4章 事件窗期间非正常收益的计算及检验 | 第40-50页 |
| 4.1 事件窗期间非正常收益的计算 | 第40-44页 |
| 4.1.1 累积非正常收益CAR模型 | 第40-41页 |
| 4.1.2 购买并持有非正常收益BHAR模型 | 第41-42页 |
| 4.1.3 平均非正常收益和累积平均非正常收益 | 第42-44页 |
| 4.2 事件窗期间非正常收益的检验 | 第44-50页 |
| 4.2.1 参数检验 | 第44-45页 |
| 4.2.2 非参数检验 | 第45-46页 |
| 4.2.3 检验结果与分析 | 第46-50页 |
| 第5章 总结与展望 | 第50-52页 |
| 5.1 论文总结 | 第50-51页 |
| 5.2 研究展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第56页 |
