| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| List of Abbreviations | 第10-11页 |
| Chapter 1 Introduction | 第11-18页 |
| 1.1 Motivation of studies | 第11-14页 |
| 1.2 Literature Review | 第14-16页 |
| 1.3 Research Hypothesis | 第16-18页 |
| Chapter 2 Data and Summary Statistics | 第18-34页 |
| 2.1 Data | 第18-19页 |
| 2.2 Estimations of the china 50ETF Return Series | 第19-23页 |
| 2.2.1 Summary statistics of Chine 50ETF return series | 第21-23页 |
| 2.3 Estimations of the china 50ETF Realized Measures of Volatility Series | 第23-30页 |
| 2.3.1 Estimations of the china 50ETF Realized Variance(RV) | 第24-25页 |
| 2.3.2 Estimations of the china 50ETF realized bi-power variation (BPV) | 第25-27页 |
| 2.3.3 Estimations of the china 50ETF Realized Kernel (RK) | 第27-30页 |
| 2.4 A Quantile-Quantile Plots | 第30-32页 |
| 2.5 Testing for Stationarity | 第32页 |
| 2.6 Testing for Heteroscedasticity | 第32-34页 |
| Chapter 3 Methodology | 第34-40页 |
| 3.1 Brief Introduction of GARCH Model | 第34-35页 |
| 3.2 Modeling Techniques for EGARCH and Realized GARCH | 第35-40页 |
| 3.2.1 The EGARCH Model | 第35-37页 |
| 3.2.2 The Realized GARCH model | 第37-40页 |
| Chapter 4 Empirical Results and Discussions | 第40-51页 |
| 4.1 Empirical Results | 第40-51页 |
| 4.1.1 Short Run ARMA (2,2)+EGARCH(1,1) | 第40-43页 |
| 4.1.2 Long Run ARMA (2,2)+EGARCH(1,1) | 第43-46页 |
| 4.1.3 Short Run Realized GARCH(1,2) | 第46-48页 |
| 4.1.4 Long Run Realized GARCH(1,2) | 第48-51页 |
| Chapter 5 Conclusion | 第51-53页 |
| REFERENCES | 第53-58页 |
| APPENDIX | 第58页 |
