中国含权债的定价研究及定价误差修正--基于二叉树和三叉树模型

摘要	第4-5页
ABSTRACT	第5页
第一章 引言	第10-17页
1.1 可赎回债券和可回售债券的定义	第10-11页
1.2 可赎回债券和可回售债券的分类	第11-12页
1.3 可赎回债券和可回售债券的发展状况	第12-14页
1.4 研究内容、方法和意义	第14-17页
第二章 可赎回债券和可回售债券的条款	第17-21页
2.1 可赎回债券和可回售债券的基本条款	第17-18页
2.2 赎回条款	第18页
2.3 回售条款	第18-21页
第三章 文献综述	第21-28页
3.1 含权债定价理论的发展	第21-24页
3.2 信用债利差的研究与实证	第24-27页
3.3 实证方法选择	第27-28页
第四章 含权债定价模型及定价误差分析模型	第28-44页
4.1 短期利率模型	第28-30页
4.2 三叉树的构建过程	第30-34页
4.3 三叉树定价模型举例	第34-37页
4.4 面板数据模型	第37-44页
第五章 含权债定价实证	第44-62页
5.1 数据来源和样本选取	第44-48页
5.2 含权债定价结果	第48-56页
5.3 敏感性分析	第56-62页
第六章 含权债定价误差分析	第62-73页
6.1 定价误差解释变量	第62-65页
6.2 模型选择与假设检验结果	第65-66页
6.3 面板数据回归结果	第66页
6.4 定价误差预测及修正后的定价结果	第66-73页
第七章 结论	第73-75页
参考文献	第75-77页
附录	第77-88页
致谢	第88页