| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 股市系统性风险理论、度量方法及规避措施的研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 股市系统性风险影响因素的研究综述 | 第16-19页 |
| 1.2.3 总体评价 | 第19-20页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 研究内容 | 第21页 |
| 1.5 创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 股票市场系统性风险的理论基础 | 第22-30页 |
| 2.1 相关概念 | 第22-25页 |
| 2.1.1 系统性风险 | 第22页 |
| 2.1.2 股票市场系统性风险 | 第22-25页 |
| 2.2 股票市场系统性风险的度量方法 | 第25-29页 |
| 2.2.1 传统的股票市场系统性风险度量方法 | 第25-27页 |
| 2.2.2 系统性风险度量方法的发展—CAPM模型 | 第27-28页 |
| 2.2.3 股市系统性风险的度量 | 第28-29页 |
| 小结 | 第29-30页 |
| 第3章 三因素对股市系统性风险影响分析 | 第30-37页 |
| 3.1 居民消费价格指数 | 第30-31页 |
| 3.1.1 居民消费价格指数的定义 | 第30页 |
| 3.1.2 居民消费价格指数的基本功能 | 第30-31页 |
| 3.1.3 居民消费价格指数对我国股市系统性风险的影响分析 | 第31页 |
| 3.2 融资融券 | 第31-34页 |
| 3.2.1 融资融券的定义 | 第31-32页 |
| 3.2.2 融资融券交易的特征 | 第32-33页 |
| 3.2.3 融资融券对我国股市系统性风险的影响分析 | 第33-34页 |
| 3.3 美元指数 | 第34-35页 |
| 3.3.1 美元指数的定义 | 第34页 |
| 3.3.2 美元指数的实质 | 第34-35页 |
| 3.3.3 美元指数对我国股市系统性风险的影响分析 | 第35页 |
| 小结 | 第35-37页 |
| 第4章 三因素对股市系统性风险影响的实证研究 | 第37-50页 |
| 4.1 数据来源与样本选择 | 第37-38页 |
| 4.2 模型构建 | 第38页 |
| 4.3 三因素对我国股市系统性风险影响的实证分析 | 第38-47页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第38-39页 |
| 4.3.2 单位根检验 | 第39-40页 |
| 4.3.3 协整检验和误差修正模型 | 第40-42页 |
| 4.3.4 向量误差修正模型(VECM) | 第42-45页 |
| 4.3.5 基于VEC的脉冲响应函数和方差分解分析 | 第45-47页 |
| 4.4 实证结论分析 | 第47-49页 |
| 小结 | 第49-50页 |
| 第5章 政策建议 | 第50-52页 |
| 1、制定合理的货币政策 | 第50页 |
| 2、促进外汇储备的多元化 | 第50页 |
| 3、制定措施防止资本持续性外流 | 第50-51页 |
| 4、完善和推广融券做空交易 | 第51页 |
| 小结 | 第51-52页 |
| 第6章 结论与展望 | 第52-54页 |
| 6.1 研究结论 | 第52页 |
| 6.2 展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
