| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-23页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-19页 |
| 1.2.1 短长期利率传导的相关文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国债供求相关文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 国债供求与利率传导关系的相关文献综述 | 第16-18页 |
| 1.2.4 总体评价 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容、框架与研究方法 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第20-21页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第21页 |
| 1.4 解决的关键问题和创新点 | 第21-23页 |
| 1.4.1 解决的关键问题 | 第21-22页 |
| 1.4.2 创新点 | 第22-23页 |
| 第2章 理论基础 | 第23-32页 |
| 2.1 国债理论 | 第23-27页 |
| 2.2 货币政策利率传导理论 | 第27-30页 |
| 2.3 国债供求因素对利率传导的影响 | 第30-31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 我国短长期利率传导效率研究 | 第32-38页 |
| 3.1 我国SHIBOR隔夜利率与国债收益率走势 | 第32-35页 |
| 3.1.1 我国SHIBOR隔夜利率走势 | 第32-33页 |
| 3.1.2 我国国债到期收益率走势 | 第33-35页 |
| 3.2 SHIBOR隔夜利率与国债到期收益率的相关性检验 | 第35页 |
| 3.3 短长期利率传导机制的最小二乘回归 | 第35-37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 引入国债供求因素的利率传导实证研究 | 第38-50页 |
| 4.1 模型介绍 | 第38-39页 |
| 4.2 变量的选取与处理 | 第39-41页 |
| 4.3 检验结果及分析 | 第41-47页 |
| 4.3.1 数据平稳性检验 | 第41-42页 |
| 4.3.2 VAR模型的最优滞后阶数 | 第42页 |
| 4.3.3 协整检验 | 第42-44页 |
| 4.3.4 VAR方程 | 第44-45页 |
| 4.3.5 脉冲响应分析 | 第45-47页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第47-49页 |
| 4.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 相关对策及建议 | 第50-54页 |
| 5.1 明确国债管理目标、完善国债发行结构 | 第50-51页 |
| 5.2 提高国债市场的流动性 | 第51-52页 |
| 5.3 构建利率走廊,稳定市场利率 | 第52-53页 |
| 5.4 构建债务违约退出机制,有序打破刚性兑付 | 第53页 |
| 5.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 第6章 主要结论与研究工作展望 | 第54-56页 |
| 6.1 主要结论 | 第54-55页 |
| 6.2 研究工作展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-62页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |