| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第9-13页 |
| ·国外关于利率互换理论研究回顾 | 第10-12页 |
| ·国内关于利率互换理论研究回顾 | 第12-13页 |
| ·对研究文献的评价 | 第13页 |
| ·研究的主要内容与方法 | 第13-16页 |
| ·本文主要研究内容及框架 | 第13-15页 |
| ·本文主要研究方法 | 第15-16页 |
| 第二章 利率互换的基本理论 | 第16-28页 |
| ·利率互换的交易动机及功能体现 | 第16-19页 |
| ·利率互换的交易动机 | 第16-17页 |
| ·利率互换的基本功能 | 第17-19页 |
| ·利率互换的扩展功能 | 第19页 |
| ·利率互换的交易机制及运用 | 第19-25页 |
| ·利率互换的主要形式 | 第19-21页 |
| ·利率互换的交易机制 | 第21-24页 |
| ·利率互换的运用 | 第24-25页 |
| ·利率互换的风险与风险管理 | 第25-26页 |
| ·利率互换风险的来源 | 第25页 |
| ·利率互换风险的种类 | 第25-26页 |
| ·利率互换的风险管理 | 第26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 第三章 人民币利率互换的定价方法与可行性分析 | 第28-44页 |
| ·定价研究思路 | 第28-30页 |
| ·定价研究的目标 | 第28-29页 |
| ·定价研究的方法与框架 | 第29-30页 |
| ·利率互换的定价步骤 | 第30-35页 |
| ·零息票定价法的基本原理 | 第30页 |
| ·零息票定价法的基本步骤 | 第30-35页 |
| ·基于零息票定价法的人民币利率互换定价算例分析 | 第35-42页 |
| ·选择合适的基准债券组合 | 第37-38页 |
| ·基于多项式样条法拟合利率期限结构 | 第38-40页 |
| ·计算远期利率 | 第40-41页 |
| ·计算互换利率 | 第41-42页 |
| ·可行性分析 | 第42-43页 |
| ·算例结果分析 | 第42页 |
| ·影响互换定价因素分析 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 利率互换在我国的发展及应用分析 | 第44-56页 |
| ·利率互换在我国的发展状况分析 | 第44-49页 |
| ·利率互换在我国发展的必然性 | 第44-45页 |
| ·利率互换在我国的发展现状 | 第45-48页 |
| ·对我国利率互换市场现状的评价 | 第48-49页 |
| ·利率互换案例分析 | 第49-52页 |
| ·背景介绍 | 第49页 |
| ·互换操作 | 第49-50页 |
| ·分析与评价 | 第50-52页 |
| ·利率互换在我国发展的障碍与政策建议 | 第52-55页 |
| ·利率互换发展存在的主要障碍 | 第52-54页 |
| ·完善我国利率互换市场的政策建议 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 结论与展望 | 第56-58页 |
| ·结论 | 第56-57页 |
| ·本文主要结论 | 第56页 |
| ·本文主要创新点 | 第56-57页 |
| ·研究展望 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 A: 2006.3 至 2009.12 间国内利率互换市场成交量统计 | 第64-65页 |
| 附录 B: 2010 年 1 月 21 人民币利率互换业务制度备案机构名单 | 第65-67页 |
| 附录 C: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第67页 |