| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 基本研究问题 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 研究创新点 | 第15页 |
| 1.5 研究思路与结构安排 | 第15-16页 |
| 2 基本理论与方法 | 第16-33页 |
| 2.1 总体理论框架 | 第16-18页 |
| 2.2 过度交易 | 第18-20页 |
| 2.2.1 内涵与成因 | 第18-19页 |
| 2.2.2 基于换手率的代理测度 | 第19-20页 |
| 2.3 金融市场媒介信息效应 | 第20-22页 |
| 2.3.1 信息内容 | 第21页 |
| 2.3.2 信息数量 | 第21-22页 |
| 2.4 媒介信息影响下投资者有限理性 | 第22-28页 |
| 2.4.1 有限关注 | 第23-26页 |
| 2.4.2 情绪 | 第26-28页 |
| 2.5 相关技术方法 | 第28-32页 |
| 2.5.1 基于文本情感分析的投资者情绪代理测度 | 第28-29页 |
| 2.5.2 金融时间序列分析方法 | 第29-31页 |
| 2.5.3 SVR支持向量回归 | 第31-32页 |
| 2.6 总结 | 第32-33页 |
| 3 媒介信息对过度交易影响的实证检验 | 第33-44页 |
| 3.1 研究目标 | 第33-34页 |
| 3.2 研究设计 | 第34-37页 |
| 3.2.1 事件分析法 | 第34-35页 |
| 3.2.2 数据与样本 | 第35-37页 |
| 3.3 分析与讨论 | 第37-43页 |
| 3.3.1 换手率统计分析 | 第37-41页 |
| 3.3.2 假设检验 | 第41-42页 |
| 3.3.3 投资者有限理性特征解读 | 第42-43页 |
| 3.4 结论 | 第43-44页 |
| 4 基于有限理性视角的媒介信息影响途径研究 | 第44-60页 |
| 4.1 研究目标 | 第44-45页 |
| 4.2 研究设计 | 第45-52页 |
| 4.2.1 基于媒介信息阅读量的投资者有限关注代理测度 | 第45-46页 |
| 4.2.2 基于媒介信息文本特征分析的投资者情绪代理测度 | 第46-50页 |
| 4.2.3 数据来源与变量定义 | 第50-51页 |
| 4.2.4 数据分析方法与思路 | 第51-52页 |
| 4.3 数据检验、分析与讨论 | 第52-59页 |
| 4.3.1 描述性统计与相关性分析 | 第52-54页 |
| 4.3.2 时间序列平稳性检验 | 第54-55页 |
| 4.3.3 自相关性检验 | 第55页 |
| 4.3.4 多重共线性检验 | 第55页 |
| 4.3.5 格兰杰因果关系检验 | 第55-56页 |
| 4.3.6 媒介信息特征对过度交易的非结构化影响检验 | 第56-59页 |
| 4.4 结论 | 第59-60页 |
| 5 总结与启示 | 第60-63页 |
| 5.1 研究结论 | 第60-61页 |
| 5.2 研究不足 | 第61-62页 |
| 5.3 启示与展望 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-71页 |
| 附录A | 第71-72页 |
| 附录B | 第72-75页 |
