COPULA函数在违约相关性度量中的应用
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·选题的背景及意义 | 第7-8页 |
| ·国内外的研究现状 | 第8-11页 |
| ·国外的研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内的研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文创新、思路及论文框架 | 第11-13页 |
| 第二章 Copula理论 | 第13-25页 |
| ·Copula函数的定义和相关定理 | 第13-16页 |
| ·常见的Copula函数 | 第16-20页 |
| ·基于Copula理论的一致性和相关性测度 | 第20-25页 |
| ·基于Copula的秩相关系数τ和ρ_s | 第20-22页 |
| ·基于Copula的尾部相关系数 | 第22-25页 |
| 第三章 违约相关性基本理论及Copula度量 | 第25-39页 |
| ·违约相关性的定义及成因 | 第25-26页 |
| ·违约相关性的度量 | 第26-28页 |
| ·基于Copula函数的违约相关性系数估计 | 第28-35页 |
| ·违约相关性的Copula参数估计 | 第28-30页 |
| ·违约相关性的Copula非参数估计 | 第30-32页 |
| ·违约相关性的混合Copula参数的EM算法 | 第32-35页 |
| ·最优Copula函数的选择 | 第35-39页 |
| 第四章 实证研究 | 第39-47页 |
| ·实证数据的基本特征 | 第39-40页 |
| ·实证数据的拟合 | 第40-45页 |
| ·数据违约相关性——尾部相关系数 | 第45页 |
| ·结果分析 | 第45-47页 |
| 第五章 结论及后续展望 | 第47-50页 |
| ·结论 | 第47页 |
| ·不足之处 | 第47-48页 |
| ·后续展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
