| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-21页 |
| 1.1 论文研究的背景及意义 | 第8-12页 |
| 1.2 我国黄金、原油市场发展概况 | 第12-19页 |
| 1.3 论文的研究思路与框架 | 第19页 |
| 1.4 预期研究成果与创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 文献综述 | 第21-25页 |
| 2.1 国内外对石油、黄金市场的相关性研究现状 | 第21-22页 |
| 2.2 国内外对Copula的研究现状 | 第22-24页 |
| 2.3 文献述评 | 第24-25页 |
| 第3章 Copula建模方法分析 | 第25-36页 |
| 3.1 Copula函数定义及特点 | 第25-27页 |
| 3.2 边缘分布函数及参数估计 | 第27-31页 |
| 3.3 两类常相关Copula的特征对比分析 | 第31-33页 |
| 3.4 三类时变相关Copula的特征对比分析 | 第33-36页 |
| 第4章 基于时变Copula的中国黄金和原油现货市场间联动性实证研究 | 第36-48页 |
| 4.1 样本数据的选取及描述 | 第36-38页 |
| 4.2 边缘分布模型的选择及估计 | 第38-40页 |
| 4.3 Copula模型的选取、估计结果与讨论 | 第40-43页 |
| 4.4 国内黄金和原油市场联动性解释 | 第43-48页 |
| 第5章 结论与展望 | 第48-51页 |
| 5.1 研究结论 | 第48页 |
| 5.2 启示 | 第48-49页 |
| 5.3 不足之处及研究展望 | 第49-50页 |
| 5.4 总结 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 卷内备考表 | 第55页 |