我国系统重要性银行的风险溢出效应研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-15页 |
| 1.2.1 系统重要性金融机构的相关文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.2 银行风险溢出效应的相关文献综述 | 第14-15页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第15页 |
| 1.3 研究方法与结构安排 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第16-17页 |
| 1.4 可能的创新之处与不足 | 第17-18页 |
| 1.4.1 可能的创新之处 | 第17页 |
| 1.4.2 论文存在的不足 | 第17-18页 |
| 第2章 系统重要性银行及风险溢出的理论基础 | 第18-24页 |
| 2.1 概念界定 | 第18-20页 |
| 2.1.1 系统重要性银行(SIBs) | 第18-19页 |
| 2.1.2 风险与银行风险溢出 | 第19-20页 |
| 2.2 风险溢出的相关理论 | 第20-22页 |
| 2.2.1 信息经济学理论 | 第20-21页 |
| 2.2.2 金融资产价格波动理论 | 第21页 |
| 2.2.3 网络理论 | 第21-22页 |
| 2.3 商业银行风险溢出渠道分析 | 第22-24页 |
| 2.3.1 信息渠道 | 第22页 |
| 2.3.2 信贷渠道 | 第22-23页 |
| 2.3.3 清算渠道 | 第23-24页 |
| 第3章 我国系统重要性银行分析 | 第24-30页 |
| 3.1 系统重要性银行的影响 | 第24页 |
| 3.2 我国系统重要性银行评估体系设计 | 第24-26页 |
| 3.3 我国系统重要性银行的确定 | 第26-30页 |
| 第4章 我国系统重要性银行风险溢出效应分析 | 第30-39页 |
| 4.1 实证模型方法选取 | 第30-33页 |
| 4.1.1 研究模型选择 | 第30页 |
| 4.1.2 条件在险值(CoVaR)模型简介 | 第30-31页 |
| 4.1.3 分位数回归(QR)方法简介 | 第31-32页 |
| 4.1.4 基于QR法计算的CoVaR | 第32-33页 |
| 4.2 样本与数据选取 | 第33页 |
| 4.3 实证研究过程 | 第33-36页 |
| 4.3.1 银行股指数、收益率的计算 | 第33-35页 |
| 4.3.2 描述性统计 | 第35-36页 |
| 4.3.3 SIBs对银行体系风险溢出效应计算 | 第36页 |
| 4.4 SIBs对银行体系风险溢出效应的分析 | 第36-39页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第39-42页 |
| 5.1 研究结论 | 第39-40页 |
| 5.2 政策建议 | 第40-41页 |
| 5.2.1 提高系统重要性银行的抗风险能力 | 第40页 |
| 5.2.2 建立完善的风险管理制度 | 第40-41页 |
| 5.2.3 定期对系统重要性银行进行动态调整 | 第41页 |
| 5.3 后续研究方向 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第46-47页 |
| 后记 | 第47页 |
