| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-25页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-21页 |
| 1.2.1 资产增长异象存在性研究 | 第14-17页 |
| 1.2.2 资产增长异象的成因 | 第17-20页 |
| 1.2.3 资产增长的度量指标 | 第20-21页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第21页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第21-23页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第21-22页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第22-23页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第23-24页 |
| 1.4.1 主要工作 | 第23页 |
| 1.4.2 主要创新 | 第23-24页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第24-25页 |
| 第2章 相关理论与研究假设 | 第25-30页 |
| 2.1 相关理论 | 第25-26页 |
| 2.1.1 有效市场假说 | 第25-26页 |
| 2.1.2 资产增长异象成因理论 | 第26页 |
| 2.2 资产增长异象成因研究假设 | 第26-29页 |
| 2.2.1 融资融券制度推出前后资产增长异象强弱假设 | 第26-27页 |
| 2.2.2 可卖空组与不可卖空组资产增长异象强弱假设 | 第27-28页 |
| 2.2.3 错误定价相关因素对资产增长异象影响假设 | 第28-29页 |
| 2.3 小结 | 第29-30页 |
| 第3章 研究设计 | 第30-38页 |
| 3.1 数据来源和样本选取 | 第30页 |
| 3.2 资产增长度量指标的选取 | 第30-34页 |
| 3.3 模型设计与变量定义 | 第34-37页 |
| 3.3.1 分组方法 | 第34页 |
| 3.3.2 Fama—MacBeth横截面回归模型 | 第34-37页 |
| 3.3.3 变量定义 | 第37页 |
| 3.4 小结 | 第37-38页 |
| 第4章 中国股票市场资产增长异象的实证结果及分析 | 第38-50页 |
| 4.1 描述性统计 | 第38-39页 |
| 4.2 资产增长异象存在性检验 | 第39-41页 |
| 4.3 资产增长异象成因检验 | 第41-47页 |
| 4.3.1 融资融券制度推出前后资产增长异象检验 | 第41-43页 |
| 4.3.2 可卖空组与不可卖空组资产增长异象检验 | 第43-45页 |
| 4.3.3 错误定价相关因素对资产增长异象影响检验 | 第45-47页 |
| 4.4 稳键性检验 | 第47-49页 |
| 4.5 小结 | 第49-50页 |
| 第5章 研究结论与研究展望 | 第50-53页 |
| 5.1 主要结论 | 第50-51页 |
| 5.2 研究展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第58-59页 |
