| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第9页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第10页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第13-18页 |
| 2.1 文献综述 | 第13-16页 |
| 2.1.1 关于配对交易的文献综述 | 第13-14页 |
| 2.1.2 关于Copula函数的文献综述 | 第14-16页 |
| 2.2 相关理论 | 第16-17页 |
| 2.2.1 量化投资理论 | 第16页 |
| 2.2.2 配对交易理论 | 第16-17页 |
| 2.3 本章小结 | 第17-18页 |
| 第3章 配对交易问题描述与分析 | 第18-24页 |
| 3.1 配对交易问题提出 | 第18-21页 |
| 3.1.1 沪深300股指成分股特点 | 第18页 |
| 3.1.2 配对交易现状描述 | 第18-20页 |
| 3.1.3 提出问题 | 第20-21页 |
| 3.2 配对交易问题分析 | 第21-23页 |
| 3.2.1 拟配对股票组合筛选方法分析 | 第21页 |
| 3.2.2 建仓方式与建仓信号分析 | 第21-22页 |
| 3.2.3 配对交易方法选择分析 | 第22-23页 |
| 3.3 方案设计目标 | 第23页 |
| 3.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第4章 配对交易方案策划的理论框架 | 第24-31页 |
| 4.1 配对交易方案框架设计 | 第24页 |
| 4.2 协整理论研究 | 第24-26页 |
| 4.3 Copula函数理论研究 | 第26-30页 |
| 4.3.1 二元Copula函数 | 第26-27页 |
| 4.3.2 Copula方法中配对组合失衡的表达 | 第27-30页 |
| 4.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第5章 配对交易方案设计 | 第31-60页 |
| 5.1 配对交易方案研究的数据准备与成本预估 | 第31-32页 |
| 5.1.1 研究样本与数据的基本情况 | 第31页 |
| 5.1.2 配对交易的数据预处理 | 第31-32页 |
| 5.1.3 配对交易策略成本的预估 | 第32页 |
| 5.2 配对交易股票筛选与日收益率表达 | 第32-42页 |
| 5.2.1 拟配对股票的选取 | 第32-39页 |
| 5.2.2 股票序列日收益率的表达 | 第39-42页 |
| 5.3 基于协整理论的配对交易策略 | 第42-50页 |
| 5.3.1 协整关系的检验与价差序列的构建 | 第42-44页 |
| 5.3.2 协整理论配对交易方案 | 第44-50页 |
| 5.4 基于Copula方法的配对交易策略 | 第50-59页 |
| 5.4.1 配对股票边缘分布的拟合与Copula函数的选择 | 第50-53页 |
| 5.4.2 Copula方案中交易信号的构建与配对交易的进行 | 第53-59页 |
| 5.5 本章小结 | 第59-60页 |
| 第6章 配对交易方案的合理性论证以及实施途径 | 第60-65页 |
| 6.1 模型评估 | 第60-61页 |
| 6.2 配对交易方案综合评价 | 第61-64页 |
| 6.2.1 方案合理性分析 | 第61-62页 |
| 6.2.2 方案业绩评价 | 第62-64页 |
| 6.2.3 方案实施途径 | 第64页 |
| 6.3 本章小结 | 第64-65页 |
| 第7章 总结与展望 | 第65-67页 |
| 7.1 基本结论 | 第65页 |
| 7.2 存在不足 | 第65-66页 |
| 7.3 展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 附录 | 第69-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |