金融衍生品交易系统的设计
| 目录 | 第2-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 论文背景 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外现状研究 | 第8-9页 |
| 1.3 论文的主要研究内容 | 第9页 |
| 1.4 论文结构 | 第9-10页 |
| 第二章 业务介绍和需求分析 | 第10-22页 |
| 2.1 金融衍生品 | 第10-13页 |
| 2.2 业务需求分析 | 第13-14页 |
| 2.3 同类产品的分析 | 第14-17页 |
| 2.4 解决方案的定位 | 第17页 |
| 2.5 FIX协议在系统中的应用 | 第17-20页 |
| 2.6 系统使用到的相关技术 | 第20-22页 |
| 第三章 交易平台的总体设计 | 第22-35页 |
| 3.1 系统功能需求分析 | 第22-23页 |
| 3.1.1 典型业务分析套利交易业务分析 | 第22-23页 |
| 3.2 解决方案概述 | 第23-27页 |
| 3.2.1 系统覆盖的业务功能点 | 第23-24页 |
| 3.2.2 账户管理体系实现 | 第24-25页 |
| 3.2.3 多维度风险控制体系 | 第25-26页 |
| 3.2.4 丰富多样的交易方式 | 第26页 |
| 3.2.5 支持多种交易通道 | 第26-27页 |
| 3.3 系统逻辑结构 | 第27-33页 |
| 3.3.1 客户端设计 | 第28-29页 |
| 3.3.2 服务器端设计 | 第29-30页 |
| 3.3.3 行情服务器设计 | 第30-33页 |
| 3.4 系统非功能性需求 | 第33-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 系统详细设计与实现 | 第35-58页 |
| 4.1 系统基本设计原则 | 第35-37页 |
| 4.1.1 系统结构 | 第35-36页 |
| 4.1.2 系统结构概述 | 第36-37页 |
| 4.2 应用服务端详细设计与实现 | 第37-41页 |
| 4.2.1 框架结构 | 第38-40页 |
| 4.2.2 客户端和服务器端交互 | 第40-41页 |
| 4.3 客户端详细设计与实现 | 第41-45页 |
| 4.3.1 客户端插件体系 | 第41-45页 |
| 4.4 行情服务设计与实现 | 第45-49页 |
| 4.4.1 登录行情服务器 | 第45-46页 |
| 4.4.2 订阅行情 | 第46页 |
| 4.4.3 行情接入实现 | 第46-49页 |
| 4.5 交易接口开发 | 第49-52页 |
| 4.5.1 委托流程的设计 | 第50-52页 |
| 4.6 数据库设计 | 第52-55页 |
| 4.6.1 数据库设计原则 | 第52-53页 |
| 4.6.2 数据库建模 | 第53-54页 |
| 4.6.3 数据库表结构设计 | 第54-55页 |
| 4.7 系统运行环境配置 | 第55-56页 |
| 4.8 系统运行情况 | 第56-58页 |
| 第五章 结束语 | 第58-59页 |
| 5.1 总结 | 第58页 |
| 5.2 展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
