沪深300股指期货跨期套利的相关研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 金融衍生品简介 | 第7页 |
| 1.2 股指期货发展情况简述 | 第7-8页 |
| 1.3 沪深 300 股指期货简介 | 第8-10页 |
| 1.3.1 沪深 300 股指期货合约 | 第8-9页 |
| 1.3.2 交易手续费 | 第9-10页 |
| 第2章 沪深 300 股指期货跨期套利的理论研究 | 第10-17页 |
| 2.1 套利交易简介 | 第10-11页 |
| 2.1.1 跨期套利 | 第10页 |
| 2.1.2 期现套利 | 第10页 |
| 2.1.3 跨品种套利 | 第10-11页 |
| 2.1.4 跨市场套利 | 第11页 |
| 2.2 沪深 300 股指期货跨期套利的基本理论 | 第11-15页 |
| 2.2.1 合理价差 | 第12-13页 |
| 2.2.2 开仓及平仓的时点 | 第13-15页 |
| 2.3 交易成本及收益率的计算 | 第15-16页 |
| 2.3.1 交易成本 | 第15页 |
| 2.3.2 套利收入 | 第15-16页 |
| 2.3.3 收益率 | 第16页 |
| 2.4 风险分析 | 第16-17页 |
| 2.4.1 单边趋势行情 | 第16页 |
| 2.4.2 交割日效应 | 第16-17页 |
| 第3章 沪深 300 股指期货跨期套利的实证研究 | 第17-27页 |
| 3.1 期跨期套利模型的实证检验 | 第17-21页 |
| 3.1.1 实证检验的操作方法 | 第17-18页 |
| 3.1.2 实证检验的收益率 | 第18-20页 |
| 3.1.3 套利交易次数 | 第20-21页 |
| 3.2 跨期套利的敏感性分析 | 第21-24页 |
| 3.2.1 手续费敏感性分析 | 第21-22页 |
| 3.2.2 滑点误差敏感性分析 | 第22-23页 |
| 3.2.3 保证金率敏感性分析 | 第23-24页 |
| 3.3 跨期套利与期现套利的比较 | 第24-25页 |
| 3.4 跨期套利在国内市场的容量分析 | 第25-27页 |
| 第4章 总结 | 第27-28页 |
| 4.1 结论 | 第27页 |
| 4.2 对未来机遇的展望 | 第27-28页 |
| 参考文献 | 第28-29页 |
| 致谢 | 第29-30页 |
| 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第30-32页 |
