| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题的背景及意义 | 第11-12页 |
| ·研究综述 | 第12-18页 |
| ·流动性风险管理的理论沿革 | 第12-15页 |
| ·国外商业银行流动性风险的研究现状 | 第15-16页 |
| ·国内商业银行流动性风险的研究现状 | 第16-18页 |
| ·结构框架 | 第18-19页 |
| 2. 商业银行流动性风险 | 第19-31页 |
| ·流动性及流动性风险的定义及分类 | 第19-21页 |
| ·什么叫流动性 | 第19-20页 |
| ·什么叫商业银行流动性风险 | 第20页 |
| ·商业银行流动性风险的分类 | 第20-21页 |
| ·商业银行流动性风险的成因 | 第21-22页 |
| ·商业银行流动性风险的传染性 | 第22-23页 |
| ·我国商业银行流动性风险管理发展历程 | 第23-24页 |
| ·次贷危机引发的流动性危机 | 第24-26页 |
| ·西方国家央行对次贷危机造成的流动性危机的干预 | 第25-26页 |
| ·西方国家央行对流动性危机干预的后果 | 第26页 |
| ·中国商业银行的现实情况 | 第26-31页 |
| 3. 流动性风险的度量 | 第31-55页 |
| ·商业银行流动性风险的计量方法 | 第31-39页 |
| ·流动性的静态度量方法 | 第31-35页 |
| ·流动性的动态度量方法 | 第35-39页 |
| ·金融资产流动性度量方法 | 第39-40页 |
| ·金融监管机构及评级机构对银行流动性风险的度量方法 | 第40-42页 |
| ·美国监管机构及评级机构对银行流动性的风险的度量方法 | 第40-41页 |
| ·中国监管机构对银行流动性的风险的度量方法 | 第41-42页 |
| ·当前银行流动性风险度量的主流方法 | 第42-46页 |
| ·银行流动性风险的VaR度量 | 第42-46页 |
| ·商业银行流动性风险的ES(Expect Shortfall)度量 | 第46页 |
| ·实证分析 | 第46-55页 |
| ·波动存款的计算方法 | 第47-49页 |
| ·我国商业银行的流动性缺口计算 | 第49-55页 |
| 4. 我国商业银行流动性风险管理的缺陷与建议 | 第55-63页 |
| ·我国商业银行流动性风险管理的缺陷 | 第55-56页 |
| ·对我国商业银行流动性风险管理的建议 | 第56-63页 |
| ·对流动性风险管理的政策建议 | 第56-59页 |
| ·基于银行自身风险管理的建议 | 第59-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
