中国股票市场的知情交易与信息传递效率研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.3 研究评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容与结构安排 | 第14-16页 |
| 第二章 信息、交易者行为与市场微观结构 | 第16-20页 |
| 2.1 信息与信息不对称 | 第16-17页 |
| 2.1.1 信息的概念与分类 | 第16页 |
| 2.1.2 信息结构 | 第16-17页 |
| 2.1.3 信息不对称的相关理论 | 第17页 |
| 2.2 交易者类型划分与行为特征 | 第17-18页 |
| 2.3 证券市场微观结构理论——信息模型 | 第18-19页 |
| 2.3.1 序贯交易模型 | 第18-19页 |
| 2.3.2 批量交易模型 | 第19页 |
| 2.3.3 看法差异模型 | 第19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 不同类型知情交易在信息传递中的作用研究 | 第20-33页 |
| 3.1 知情交易类型划分 | 第20页 |
| 3.2 理论分析与假设提出 | 第20-21页 |
| 3.3 模型构建与研究设计 | 第21-25页 |
| 3.3.1 知情交易概率的度量 | 第21-24页 |
| 3.3.2 股价私有信息含量的代理指标 | 第24页 |
| 3.3.3 面板回归设计 | 第24-25页 |
| 3.4 实证检验与结果分析 | 第25-32页 |
| 3.4.1 数据来源与样本选取 | 第25页 |
| 3.4.2 模型估计结果与主要变量统计情况 | 第25-28页 |
| 3.4.3 实证结果分析 | 第28-32页 |
| 3.5 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 不同市场环境下的知情交易与信息传递研究 | 第33-41页 |
| 4.1 研究设计 | 第33页 |
| 4.2 实证检验与结果分析 | 第33-39页 |
| 4.2.1 样本选取与数据来源 | 第33-34页 |
| 4.2.2 参数估计与变量统计 | 第34-35页 |
| 4.2.3 实证结果分析 | 第35-39页 |
| 4.3 本章小结 | 第39-41页 |
| 第五章 信息揭示期间的知情交易变化与价格冲击 | 第41-70页 |
| 5.1 理论分析与假设提出 | 第41-42页 |
| 5.2 研究方法与指标选取 | 第42-44页 |
| 5.2.1 事件研究法与信息事件选择 | 第42-43页 |
| 5.2.2 知情交易概率的度量 | 第43页 |
| 5.2.3 价格冲击的反映指标 | 第43-44页 |
| 5.3 实证设计与结果分析 | 第44-68页 |
| 5.3.1 并购重组公告 | 第44-50页 |
| 5.3.2 年度盈余公告 | 第50-57页 |
| 5.3.3 季度 GDP 发布 | 第57-68页 |
| 5.4 本章小结 | 第68-70页 |
| 第六章 总结与展望 | 第70-73页 |
| 6.1 全文总结 | 第70-72页 |
| 6.2 研究展望 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
