| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 引言 | 第6-8页 |
| 1.1 研究目的与研究意义 | 第6-7页 |
| 1.2 论文框架 | 第7-8页 |
| 第二章 国内外研究动态 | 第8-15页 |
| 2.1. 房地产泡沫研究综述 | 第8-10页 |
| 2.1.1 房地产泡沫测度研究 | 第8页 |
| 2.1.2 房地产泡沫预警体系研究 | 第8-9页 |
| 2.1.3 房地产泡沫成因研究 | 第9-10页 |
| 2.2 异质性在资产中的应用研究 | 第10-12页 |
| 2.3. 异质性在房地产市场的研究综述 | 第12-15页 |
| 2.3.1 房地产市场在区域异质性方面的研究 | 第12页 |
| 2.3.2 房地产市场在异质性信念方面的研究 | 第12-13页 |
| 2.3.3 房地产市场其他因素异质性方面的研究 | 第13-15页 |
| 第三章 房地产泡沫的影响因素研究 | 第15-28页 |
| 3.1 正反馈交易及DSSW模型概述 | 第15-16页 |
| 3.1.1 正反馈交易 | 第15页 |
| 3.1.2 DSSW模型 | 第15-16页 |
| 3.2 房地产市场的DSSW正反馈交易模型 | 第16-20页 |
| 3.2.1 假设条件 | 第16-18页 |
| 3.2.2 理论模型 | 第18-20页 |
| 3.3 税收政策对房地产泡沫的影响研究 | 第20-23页 |
| 3.4 限购政策对房地产泡沫的影响研究 | 第23-26页 |
| 3.4.1 限购数量对房地产泡沫的影响 | 第23-24页 |
| 3.4.2 限购政策中的首付款比率和资金约束对房地产泡沫的影响 | 第24-26页 |
| 3.5 本章小结 | 第26-28页 |
| 第四章 房价波动的影响因素与政策效果的实证研究 | 第28-40页 |
| 4.1 变量选择与数据选取 | 第28-32页 |
| 4.1.1 变量选择与数据选取 | 第29-31页 |
| 4.1.2 非显著性变量的剔除 | 第31-32页 |
| 4.2 单位根检验 | 第32-34页 |
| 4.3 ARCH模型族与ARCH效应检验 | 第34-35页 |
| 4.3.1 ARCH模型族 | 第34-35页 |
| 4.3.2 ARCH效应检验 | 第35页 |
| 4.4 GARCH模型构建 | 第35-36页 |
| 4.5 模型预测及政策分析 | 第36-40页 |
| 4.5.1 房地产市场的宏观调控政策 | 第36-38页 |
| 4.5.2 房地产调控政策的影响效果 | 第38-40页 |
| 第五章 研究结论与不足之处 | 第40-42页 |
| 5.1 研究结论 | 第40-41页 |
| 5.2 不足之处 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |