| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1. 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-9页 |
| 1.3 文章的总体思路 | 第9页 |
| 1.4 创新与不足 | 第9-10页 |
| 2. 保险衍生品及其作用 | 第10-17页 |
| 2.1 保险风险证券化 | 第10-13页 |
| 2.1.1 保险证券化 | 第10页 |
| 2.1.2 保险风险证券化的特点 | 第10-12页 |
| 2.1.3 保险风险证券化的运行过程 | 第12-13页 |
| 2.2 风险债券 | 第13-14页 |
| 2.3 风险期权 | 第14-17页 |
| 2.3.1 巨灾期权的形式 | 第14-15页 |
| 2.3.2 巨灾期权的发展 | 第15页 |
| 2.3.3 巨灾期权的特点 | 第15-17页 |
| 3. 船舶保险与我国船舶保险的发展 | 第17-21页 |
| 3.1 船舶保险及其特点 | 第17-18页 |
| 3.2 我国船舶保险的发展和现状 | 第18-21页 |
| 4. 船舶保险期权的设计与定价 | 第21-36页 |
| 4.1 船舶保险期权的设计 | 第21页 |
| 4.2 船舶保险期权定价 | 第21-33页 |
| 4.2.1 期权定价的基本方法 | 第21-23页 |
| 4.2.2 跳-扩散模型下船舶保险期权的定价 | 第23-28页 |
| 4.2.3 广义双曲Lévy模型下船舶保险期权的定价 | 第28-30页 |
| 4.2.4 蒙特卡罗方法求解 | 第30-33页 |
| 4.3 数据算例 | 第33-36页 |
| 5. 展望与建议 | 第36-38页 |
| 5.1 我国开发船舶保险期权的前景 | 第36-37页 |
| 5.2 我国开发船舶保险期权的建议 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 附录 | 第41-44页 |
| 附录1 在MATLAB软件中添加正态逆高斯分布密度函数 | 第41-42页 |
| 附录2 利用软件MATLAB产生服从正态逆高斯分布的随机数 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
