| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 一、绪论 | 第6-10页 |
| 1、选题背景和意义 | 第6-9页 |
| 2、本文研究的主要内容、创新点和意义 | 第9-10页 |
| 二、股票高频数据描述性分析和聚类分析 | 第10-23页 |
| 1、数据描述性分析背景介绍 | 第10-11页 |
| 2、样本的选择 | 第11页 |
| 3、股票价格高频数据的描述性统计 | 第11-17页 |
| 4、利用描述性统计量对股票高频数据聚类分析 | 第17-22页 |
| 5、本章小结 | 第22-23页 |
| 三、股票高频数据分布的统计推断及假设检验 | 第23-31页 |
| 1、背景知识介绍 | 第23-24页 |
| 2、高频数据的正态性检验及对数正态性检验 | 第24-28页 |
| 3、应用Bootstrap方法对股票价格高频数据进行统计分析 | 第28-30页 |
| 4、本章小结 | 第30-31页 |
| 四、基于股票价格高频均值相关分析 | 第31-38页 |
| 1、背景知识 | 第31-33页 |
| 2、股票高频数据的预处理 | 第33-34页 |
| 3、利用logistic回归模型讨论主动性净买力对收盘价偏离高频价格均值的影响 | 第34-37页 |
| 4、本章小结 | 第37-38页 |
| 五、全文结论 | 第38-39页 |
| 附录 | 第39-60页 |
| 参考文献 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |