| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1. 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3 研究框架和方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 2. 利率市场化与金融稳定性的关系机理 | 第14-25页 |
| 2.1 基本概念界定 | 第14-15页 |
| 2.1.1 利率市场化 | 第14-15页 |
| 2.1.2 金融稳定 | 第15页 |
| 2.2 利率市场化相关理论 | 第15-19页 |
| 2.2.1 利率决定理论 | 第15-17页 |
| 2.2.2 金融抑制理论与金融深化理论 | 第17-18页 |
| 2.2.3 金融约束理论 | 第18-19页 |
| 2.3 金融稳定相关理论 | 第19-20页 |
| 2.3.1 传统经济学对金融稳定的宏观解释 | 第19页 |
| 2.3.2 信息经济学对金融稳定的微观解释 | 第19-20页 |
| 2.4 利率市场化与金融稳定性的内在关系 | 第20-25页 |
| 2.4.1 利率市场化条件与金融稳定 | 第20-23页 |
| 2.4.2 利率市场化与金融体系脆弱性 | 第23-25页 |
| 3. 利率市场化改革路径与金融体系稳定性：国际经验及中国启示 | 第25-33页 |
| 3.1 利率市场化改革的渐进式路径 | 第25-28页 |
| 3.1.1 美国 | 第25-26页 |
| 3.1.2 日本 | 第26-28页 |
| 3.2 利率市场化改革的激进式路径 | 第28-30页 |
| 3.2.1 阿根廷 | 第28-29页 |
| 3.2.2 智利 | 第29-30页 |
| 3.3 国际利率市场化改革经验对我国的启示 | 第30-33页 |
| 4. 利率市场化改革对我国金融体系稳定性影响的实证分析 | 第33-45页 |
| 4.1 指标选取 | 第33页 |
| 4.2 STAR模型 | 第33-36页 |
| 4.2.1 STAR模型 | 第34页 |
| 4.2.2 对数STAR模型 | 第34-35页 |
| 4.2.3 指数STAR模型 | 第35-36页 |
| 4.3 实证过程 | 第36-41页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第36页 |
| 4.3.2 模型设定 | 第36-37页 |
| 4.3.3 非线性检验 | 第37-38页 |
| 4.3.4 模型类型选择 | 第38-39页 |
| 4.3.5 模型参数估计 | 第39-40页 |
| 4.3.6 模型检验 | 第40-41页 |
| 4.4 实证结果 | 第41-45页 |
| 4.4.1 对金融体系的影响 | 第41-42页 |
| 4.4.2 对实体经济的影响 | 第42-43页 |
| 4.4.3 对宏观层面的影响 | 第43-45页 |
| 5. 我国利率市场化环境下的金融稳定机制构建 | 第45-48页 |
| 5.1 宏观调控机制 | 第45页 |
| 5.2 基准利率决定机制 | 第45页 |
| 5.3 货币市场交易机制 | 第45-46页 |
| 5.4 风险控制机制 | 第46页 |
| 5.5 金融机构合作机制 | 第46-47页 |
| 5.6 金融监管机制 | 第47-48页 |
| 6. 研究结论及启示 | 第48-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55页 |