| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外学者的相关研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内学者的相关研究 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的研究重点 | 第12-13页 |
| 1.4 全文框架 | 第13-15页 |
| 2 相关知识介绍 | 第15-23页 |
| 2.1 GARCH族模型介绍 | 第15-18页 |
| 2.1.1 ARCH模型 | 第15-16页 |
| 2.1.2 GARCH族模型 | 第16-18页 |
| 2.2 风险度量 | 第18-19页 |
| 2.3 Cornish-Fisher表达式 | 第19-23页 |
| 3 实证研究及结果分析 | 第23-29页 |
| 3.1 对上证指数建立GARCH族模型 | 第23-27页 |
| 3.2 基于GARCH族模型进行VAR计算 | 第27-29页 |
| 4 附加研究内容 | 第29-39页 |
| 4.1 基于Nemes'公式、Ramanujan's公式和Burnside'公式的一些伽马函数的渐近公式研究 | 第29-33页 |
| 4.1.1 引言 | 第29-32页 |
| 4.1.2 定理叙述 | 第32-33页 |
| 4.2 定理的证明 | 第33-36页 |
| 4.2.1 定理4.1的证明 | 第33-35页 |
| 4.2.2 定理4.2的证明 | 第35-36页 |
| 4.3 数值模拟 | 第36-39页 |
| 5 总结和展望 | 第39-41页 |
| 5.1 本文工作总结 | 第39页 |
| 5.2 研究展望 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-49页 |