中国金融系统性风险的多层网络特征及其传染机制研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容与创新点 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-18页 |
| 1.3.2 本文的创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第19-28页 |
| 2.1 系统性风险及其度量方法 | 第19-23页 |
| 2.1.1 系统性风险的定义 | 第19页 |
| 2.1.2 系统性风险的度量方法 | 第19-23页 |
| 2.2 无标度网络与最大熵方法 | 第23-26页 |
| 2.2.1 无标度网络 | 第23-24页 |
| 2.2.2 最大熵方法 | 第24-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-28页 |
| 第3章 系统性风险传染渠道研究与网络建模 | 第28-43页 |
| 3.1 中国金融系统的组成机构分析 | 第28-30页 |
| 3.2 系统性风险传染渠道分析 | 第30-34页 |
| 3.2.1 同业业务渠道 | 第30-33页 |
| 3.2.2 交叉持股渠道 | 第33-34页 |
| 3.3 系统性风险的传染过程 | 第34-36页 |
| 3.4 系统性风险网络模型的构建 | 第36-41页 |
| 3.5 本章小结 | 第41-43页 |
| 第4章 中国金融系统性风险传染的实验研究 | 第43-57页 |
| 4.1 实验设计与变量及参数说明 | 第43-44页 |
| 4.2 实验及实验结果分析 | 第44-56页 |
| 4.2.1 正常市场下的系统性风险传染分析 | 第44-48页 |
| 4.2.2 市场恶化情况下的系统性风险传染分析 | 第48-50页 |
| 4.2.3 系统性风险的非线性演化 | 第50-55页 |
| 4.2.4 系统性风险的监管建议 | 第55-56页 |
| 4.3 本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第62-63页 |
| 附录B 样本机构及其相关数据 | 第63-66页 |
| 附录C 恶化市场中传染引起的机构破产数和损失额 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
