| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第15-26页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第15-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第17-22页 |
| 1.2.1 有关传统金融期权定价的研究 | 第17-18页 |
| 1.2.2 有关碳金融资产价格的研究 | 第18-21页 |
| 1.2.3 国内外研究现状述评 | 第21-22页 |
| 1.3 研究框架与内容 | 第22-24页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第22-23页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第23-24页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第24-26页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第24-25页 |
| 1.4.2 研究创新点 | 第25-26页 |
| 第二章 碳金融资产发展现状研究 | 第26-32页 |
| 2.1 碳金融的内涵界定 | 第26页 |
| 2.2 碳金融资产的发展现状 | 第26-31页 |
| 2.2.1 碳金融市场交易机制 | 第26-30页 |
| 2.2.2 现有碳金融资产发展状况 | 第30-31页 |
| 2.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 碳金融期权原生资产价格的影响因素及其特征研究 | 第32-42页 |
| 3.1 碳金融期权原生资产价格的影响因素 | 第32-35页 |
| 3.2 碳金融期权原生资产价格的特征研究 | 第35-40页 |
| 3.2.1 样本的选取和预处理 | 第35-36页 |
| 3.2.2 碳金融资产收益率的描述性统计分析 | 第36-37页 |
| 3.2.3 碳金融资产收益率的单位根检验 | 第37页 |
| 3.2.4 碳金融资产收益率的相关性检验 | 第37-39页 |
| 3.2.5 碳金融资产收益率的ARCH检验 | 第39页 |
| 3.2.6 碳金融资产价格的Hurst检验 | 第39-40页 |
| 3.3 本章小结 | 第40-42页 |
| 第四章 基于分形理论的碳金融期权定价模型 | 第42-48页 |
| 4.1 碳交易市场的分形特征分析 | 第42-44页 |
| 4.2 基于GARCH-分形布朗运动碳金融期权定价方法 | 第44-47页 |
| 4.2.1 碳金融资产价格收益率波动率的预测方法 | 第44-45页 |
| 4.2.2 碳金融的分形布朗运动期权定价方法 | 第45-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 碳金融资产期权定价模型的实证研究 | 第48-56页 |
| 5.1 基于GARCH-分形布朗运动碳金融期权定价的实证结果 | 第48-51页 |
| 5.1.1 GARCH模型的参数估计和验证 | 第48-49页 |
| 5.1.2 碳金融资产价格收益率波动率的预测 | 第49-50页 |
| 5.1.3 基于GARCH-分形布朗运动碳金融期权定价的模拟结果 | 第50-51页 |
| 5.2 基于GARCH-分形布朗运动碳金融期权定价的实证结果检验 | 第51-53页 |
| 5.3 碳金融期权定价模型的稳健性检验 | 第53-54页 |
| 5.4 碳金融资产期权定价的实证结果分析 | 第54-55页 |
| 5.5 本章小结 | 第55-56页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第56-58页 |
| 6.1 研究结论 | 第56-57页 |
| 6.2 研究展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第62页 |
