基于GARCH族模型的美国股市上的中概股的波动性分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 本论文的研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 本论文的研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 本论文的主要方法 | 第10-11页 |
| 1.4 本论文的结构安排 | 第11-12页 |
| 2 理论综述和文献回顾 | 第12-17页 |
| 2.1 风险与波动性 | 第12页 |
| 2.2 金融序列的特性 | 第12-14页 |
| 2.3 波动性的研究方法 | 第14-15页 |
| 2.4 国内波动性研究成果 | 第15-17页 |
| 3 研究方法与数据 | 第17-35页 |
| 3.1 波动性拟合模型概述 | 第17-20页 |
| 3.2 样本及有关数据 | 第20-35页 |
| 4 实证研究结果 | 第35-45页 |
| 4.1 实证定量方法 | 第35页 |
| 4.2 模型的提出 | 第35-36页 |
| 4.3 ADF平稳性检验 | 第36-37页 |
| 4.4 ARCH效应检验 | 第37-38页 |
| 4.5 样本的GARCH族模型拟合 | 第38-40页 |
| 4.6 样本和市场整体的对比 | 第40-42页 |
| 4.7 更多的样本拟合情况 | 第42-43页 |
| 4.8 美国市场和中国市场同期对比 | 第43-45页 |
| 5 结论与讨论 | 第45-48页 |
| 5.1 全文回顾 | 第45页 |
| 5.2 结论和讨论 | 第45-47页 |
| 5.3 不足与局限 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录I GARCH族模型拟合结果 | 第52-60页 |
| 附录II其他中概股同期GARCH族拟合结果归纳表 | 第60页 |
