| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路和论文框架 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11页 |
| 1.2.2 论文框架 | 第11-12页 |
| 1.3 可能的创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 国内外研究综述 | 第14-22页 |
| 2.1 关于流动性的国内外研究综述 | 第14-16页 |
| 2.1.1 流动性内涵的相关研究 | 第14-15页 |
| 2.1.2 流动性的影响因素相关研究 | 第15-16页 |
| 2.2 关于资产价格波动的国内外研究综述 | 第16-18页 |
| 2.2.1 资产价格波动与金融稳定的相关研究 | 第16-17页 |
| 2.2.2 货币政策与资产价格波动的相关研究 | 第17-18页 |
| 2.3 关于流动性与资产价格波动的国内外研究综述 | 第18-20页 |
| 2.3.1 货币流动性与资产价格波动的相关研究 | 第18-19页 |
| 2.3.2 银行体系流动性与资产价格波动的相关研究 | 第19-20页 |
| 2.3.3 市场流动性与资产价格波动的相关研究 | 第20页 |
| 2.4 文献评述 | 第20-22页 |
| 第三章 流动性与资产价格波动的理论基础 | 第22-40页 |
| 3.1 流动性的界定与度量 | 第22-27页 |
| 3.1.1 流动性的界定 | 第22页 |
| 3.1.2 流动性的度量 | 第22-27页 |
| 3.2 资产价格波动的界定与度量 | 第27-32页 |
| 3.2.1 资产价格及其波动的界定 | 第27页 |
| 3.2.2 资产价格波动的度量 | 第27-32页 |
| 3.3 流动性影响资产价格波动的理论分析 | 第32-39页 |
| 3.3.1 流动性与资产价格波动——基于资产价格波动影响因素的分析 | 第32-36页 |
| 3.3.2 流动性与资产价格波动——基于多维度流动性的分析 | 第36-37页 |
| 3.3.3 流动性与资产价格波动——基于流动性循环机制的分析 | 第37-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 多维度流动性与资产价格波动的动态效应分析 | 第40-72页 |
| 4.1 指标选取与数据处理 | 第40-44页 |
| 4.1.1 流动性指标 | 第40-41页 |
| 4.1.2 资产价格指标 | 第41-44页 |
| 4.1.3 数据处理小结 | 第44页 |
| 4.2 多维度流动性与资产价格波动的动态联动效应分析 | 第44-57页 |
| 4.2.1 Bayes-DCC-GARCH模型介绍 | 第44-46页 |
| 4.2.2 单变量GARCH模型构建 | 第46-50页 |
| 4.2.3 多维度流动性循环机制分析 | 第50-52页 |
| 4.2.4 多维度流动性与资产价格波动的动态联动效应分析 | 第52-56页 |
| 4.2.5 实证结果小结 | 第56-57页 |
| 4.3 多维度流动性对资产价格的溢出效应分析 | 第57-72页 |
| 4.3.1 向量自回归模型VAR方法介绍 | 第57-58页 |
| 4.3.2 多维度流动性对股票价格的影响分析 | 第58-62页 |
| 4.3.3 多维度流动性对房地产价格的影响分析 | 第62-66页 |
| 4.3.4 多维度流动性对大宗商品价格的影响分析 | 第66-70页 |
| 4.3.5 实证结果小结 | 第70-72页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第72-75页 |
| 5.1 研究结论 | 第72-73页 |
| 5.2 政策建议 | 第73-74页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-82页 |
| 附录 | 第82-89页 |
| 硕士期间的科研情况 | 第89-90页 |
| 致谢 | 第90页 |
