| 摘要 | 第4-5页 |
| Absrtact | 第5-6页 |
| 第1章 导论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与研究目的 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路和研究方法 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12页 |
| 1.3 相关概念的界定 | 第12-14页 |
| 第2章 住房抵押贷款证券化的研究现状 | 第14-21页 |
| 2.1 国外住房抵押贷款证券化的研究现状 | 第14-18页 |
| 2.1.1 MBS的提前偿付问题研究 | 第14-15页 |
| 2.1.2 房地产证券化的收益和定价研究 | 第15-16页 |
| 2.1.3 MBS委托代理问题及组织结构 | 第16-17页 |
| 2.1.4 不同的抵押贷款证券发起机构对MBS的影响 | 第17-18页 |
| 2.2 国内住房抵押贷款证券化的研究现状 | 第18-21页 |
| 2.2.1 MBS的国际经验比较及对我国的启示 | 第18页 |
| 2.2.2 MBS过程中的风险研究 | 第18-19页 |
| 2.2.3 我国住房抵押贷款证券化的必要性与可行性研究 | 第19页 |
| 2.2.4 我国发展MBS模式问题 | 第19-21页 |
| 第3章 住房抵押贷款证券化的国际经验借鉴 | 第21-27页 |
| 3.1 美国的住房抵押贷款证券化 | 第21-24页 |
| 3.1.1 美国住房抵押贷款证券化的发展 | 第22-23页 |
| 3.1.2 美国住房抵押贷款证券化的现状 | 第23-24页 |
| 3.2 日本的住房抵押贷款证券化 | 第24-25页 |
| 3.3 英国的住房抵押贷款证券化 | 第25页 |
| 3.4 香港特区的住房抵押贷款证券化 | 第25-27页 |
| 第4章 住房抵押贷款证券化的理论模型 | 第27-35页 |
| 4.1 不存在证券化时的基础模型 | 第27-29页 |
| 4.2 扩展模型:住房抵押贷款证券化 | 第29-35页 |
| 4.2.1 模型结构 | 第29-30页 |
| 4.2.2 银行的问题 | 第30-32页 |
| 4.2.3 证券商的行为 | 第32-33页 |
| 4.2.4 市场均衡 | 第33-35页 |
| 第5章 住房抵押贷款证券化的实证分析 | 第35-44页 |
| 5.1 实证分析的数据来源 | 第35页 |
| 5.2 实证分析的方法选择 | 第35-38页 |
| 5.2.1 收益率升水分析 | 第35-37页 |
| 5.2.2 波动性分析 | 第37-38页 |
| 5.3 实证结果及其分析 | 第38-44页 |
| 5.3.1 收益分析 | 第38-42页 |
| 5.3.2 波动性分析 | 第42-44页 |
| 第6章 我国的住房抵押贷款证券化 | 第44-54页 |
| 6.1 我国实行住房抵押贷款证券化的必要性 | 第44-46页 |
| 6.2 美国的住房抵押贷款证券化的制度安排 | 第46-48页 |
| 6.3 我国住房抵押贷款证券化的模式 | 第48-52页 |
| 6.4 结论与政策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 作者在攻读硕士期间发表的论文 | 第58页 |