带红利与交易费用的最优投资问题研究

中文摘要	第3-5页
英文摘要	第5-6页
1. 绪论	第9-13页
1.1 研究的实际背景与意义	第9-10页
1.2 最优再保险与最优投资问题的研究动态	第10-11页
1.3 本文研究的主要内容	第11-13页
2. 预备知识	第13-17页
2.1 索赔过程和盈余过程	第13-14页
2.2 几何布朗运动风险模型	第14-15页
2.3 CEV风险模型	第15-17页
3. 保险公司的效用函数最大化	第17-29页
3.1 模型的建立与介绍	第17-18页
3.2 保险公司的效用函数最大化	第18-29页
4. 再保险公司在两种情况下的最优投资问题	第29-39页
4.1 模型的建立与介绍	第29-30页
4.2 再保险公司的终端财富期望指数效用最大化	第30-33页
4.3 再保险公司的破产概率最小化	第33-37页
4.4 在两种情况下,再保险公司的最优投资策略	第37-39页
5. 再保险公司在CEV模型下的最优投资问题研究	第39-45页
5.1 模型的建立与介绍	第39-40页
5.2 再保险公司的最优投资问题研究	第40-45页
6. 结论与展望	第45-47页
参考文献	第47-51页
致谢	第51-52页