| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究方法 | 第10页 |
| 1.3 研究内容与基本框架 | 第10-13页 |
| 1.4 研究创新 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 概念界定 | 第14-15页 |
| 2.1.1 金融危机概述 | 第14页 |
| 2.1.2 预警机制概述 | 第14-15页 |
| 2.1.3 高阶矩波动性概述 | 第15页 |
| 2.2 预警机制文献综述 | 第15-18页 |
| 2.2.1 模型预警研究述评 | 第15-17页 |
| 2.2.2 指标预警研究述评 | 第17-18页 |
| 2.3 高阶矩波动性文献综述 | 第18-19页 |
| 2.4 金融危机形成机制研究文献综述 | 第19-21页 |
| 2.5 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 基于高阶矩波动性的预警体系构建及指标选择 | 第22-42页 |
| 3.1 已有金融危机预警模型的比较 | 第22-25页 |
| 3.1.1 预警模型思想的比较 | 第22页 |
| 3.1.2 预警模型方法的比较 | 第22-23页 |
| 3.1.3 预警模型应用性比较 | 第23页 |
| 3.1.4 对已有经典模型指标选取方法的评价 | 第23-24页 |
| 3.1.5 金融危机高阶矩波动现象的验证分析 | 第24-25页 |
| 3.2 基于高阶矩波动性的预警指标的选择 | 第25-30页 |
| 3.2.1 预警指标框架构建 | 第25-26页 |
| 3.2.2 金融部门的危机预警指标解释 | 第26-28页 |
| 3.2.3 其余部门的金融危机预警指标解释 | 第28-29页 |
| 3.2.4 高阶矩波动性指标解释 | 第29-30页 |
| 3.3 基于高阶矩波动性的预警指标显著性分析 | 第30-40页 |
| 3.3.1 信度分析 | 第30-31页 |
| 3.3.2 因子分析 | 第31-34页 |
| 3.3.3 效度分析 | 第34页 |
| 3.3.4 结构方程分析 | 第34-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-42页 |
| 第4章 基于高阶矩波动性的预警指数的构建 | 第42-57页 |
| 4.1 预警指数合成的基本流程与数据预处理 | 第42-43页 |
| 4.1.1 基本流程 | 第42-43页 |
| 4.1.2 数据预处理 | 第43页 |
| 4.2 权重测算与分析 | 第43-47页 |
| 4.2.1 权数算法 | 第43-45页 |
| 4.2.2 权数测算结果及分析 | 第45-47页 |
| 4.3 汇总时滞计算分析 | 第47-49页 |
| 4.3.1 时滞模型选择 | 第47-48页 |
| 4.3.2 结果分析 | 第48-49页 |
| 4.4 指数的计算与分析 | 第49-53页 |
| 4.4.1 总体测算与统计特征 | 第49-50页 |
| 4.4.2 结构特征分析 | 第50-53页 |
| 4.5 预警指数效果验证分析 | 第53-56页 |
| 4.5.1 与股票市场实际走势比较分析 | 第53-54页 |
| 4.5.2 与未考虑高阶矩波动性的本文指数比较分析 | 第54-55页 |
| 4.5.3 与本文的普通指标比较分析 | 第55-56页 |
| 4.6 本章小结 | 第56-57页 |
| 第5章 基于高阶矩波动性的预警指数特征分析 | 第57-73页 |
| 5.1 内生性特征分析 | 第57-59页 |
| 5.1.1 基本特征模型模型构建 | 第57页 |
| 5.1.2 内生性特征实证分析 | 第57-59页 |
| 5.2 趋势性特征分析 | 第59-61页 |
| 5.2.1 趋势性特征模型构建 | 第59页 |
| 5.2.2 趋势性特征实证分析 | 第59-61页 |
| 5.3 阶段性特征分析 | 第61-65页 |
| 5.3.1 阶段性统计模型构建 | 第61-62页 |
| 5.3.2 阶段性特征实证分析 | 第62-63页 |
| 5.3.3 各阶段特点分析 | 第63-65页 |
| 5.4 溢出性特征分析 | 第65-72页 |
| 5.4.1 空间溢出基本理论 | 第65-66页 |
| 5.4.2 空间溢出模型构建 | 第66-68页 |
| 5.4.3 空间溢出实证分析 | 第68-72页 |
| 5.5 本章小结 | 第72-73页 |
| 第6章 基于高阶矩波动性的预警指数短期预测应用 | 第73-79页 |
| 6.1 短期预测模型选择 | 第73-74页 |
| 6.2 模型GM(1，1)检验 | 第74-75页 |
| 6.3 中国金融危机短期预测应用 | 第75-78页 |
| 6.4 本章小结 | 第78-79页 |
| 第7章 结论及展望 | 第79-82页 |
| 7.1 主要结论 | 第79-80页 |
| 7.2 未来进一步研究方向 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-85页 |
| 附录A 部分源程序 | 第85-87页 |
| 附录B 预警指数时间序列 | 第87-92页 |
| 致谢 | 第92页 |