| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 导论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景、意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 背景 | 第8页 |
| 1.1.2 意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.3 国内外研究述评 | 第12页 |
| 1.3 内容结构及技术路线 | 第12-14页 |
| 1.3.1 基本内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 结构框架 | 第13页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第13-14页 |
| 1.4 主要创新点及研究方法 | 第14-16页 |
| 1.4.1 主要创新点 | 第14-15页 |
| 1.4.2 拟采用的研究方法 | 第15-16页 |
| 2 我国融资租赁公司经营状况及面临的利率风险 | 第16-21页 |
| 2.1 我国融资租赁公司发展现状 | 第16-18页 |
| 2.2 融资租赁公司面临的利率风险及其特征 | 第18-20页 |
| 2.3 融资租赁利率风险管理问题 | 第20页 |
| 2.4 本章小结 | 第20-21页 |
| 3 融资租赁利率风险度量与管理理论 | 第21-40页 |
| 3.1 融资租赁利率风险的概述 | 第21-24页 |
| 3.1.1 融资租赁利率风险表现和原因 | 第21页 |
| 3.1.2 融资租赁利率风险的特性 | 第21-24页 |
| 3.2 融资租赁利率风险的分类 | 第24-25页 |
| 3.2.1 基本点风险 | 第24页 |
| 3.2.2 隐含期权风险 | 第24-25页 |
| 3.2.3 收益曲线风险 | 第25页 |
| 3.2.4 期限结构风险 | 第25页 |
| 3.3 融资租赁利率风险度量及管理方法 | 第25-39页 |
| 3.3.1 零利率敏感性缺口法 | 第26-28页 |
| 3.3.2 久期模型 | 第28-31页 |
| 3.3.3 VaR模型 | 第31-34页 |
| 3.3.4 三种利率风险度量方法的比较分析 | 第34-36页 |
| 3.3.5 利用金融衍生工具管理利率风险 | 第36-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 4 中国金融租赁集团有限公司利率风险度量与管理 | 第40-50页 |
| 4.1 中国金融租赁集团有限公司利率风险度量的实证分析 | 第40-47页 |
| 4.1.1 零利率敏感性缺口法的实证分析 | 第40-41页 |
| 4.1.2 久期管理法的实证分析 | 第41-47页 |
| 4.2 中国金融租赁集团有限公司利率风险的管理策略建议 | 第47-49页 |
| 4.2.1 策略之一——风险的防范 | 第48页 |
| 4.2.2 策略之二——风险的转移 | 第48页 |
| 4.2.3 策略之三——风险的分散 | 第48-49页 |
| 4.2.4 策略之四——风险的补偿 | 第49页 |
| 4.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 5 结论和展望 | 第50-51页 |
| 5.1 结论 | 第50页 |
| 5.2 展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |