基于VAR模型的我国股指期货影响因素实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 选题的背景与研究目的 | 第10-11页 |
| 1.2 国际、国内股指期货相关研究 | 第11-12页 |
| 1.2.1 我国股指期货相关研究 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国外股指期货相关研究 | 第12页 |
| 1.3 本文的研究方法及结构安排 | 第12-13页 |
| 1.4 本文主要创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 股指期货的相关理论简介 | 第14-24页 |
| 2.1 股票价格指数简介 | 第14页 |
| 2.2 国内外主要的股票指数 | 第14-18页 |
| 2.2.1 世界性的主要的股票价格指数 | 第14-16页 |
| 2.2.2 我国主要的股票价格指数 | 第16-18页 |
| 2.3 国内外主要股指期货介绍 | 第18-24页 |
| 2.3.1 股指期货简介 | 第18-19页 |
| 2.3.2 国外常见股指期货合约 | 第19-20页 |
| 2.3.3 中国股指期货的发展及现状 | 第20-24页 |
| 第3章 我国股指期货合约价格的重要影响因素分析 | 第24-29页 |
| 3.1 股指期货合约标的物价格 | 第24页 |
| 3.2 我国宏观经济形势 | 第24-25页 |
| 3.3 国内国际货币金融政策 | 第25-26页 |
| 3.4 市场中流动资金的供需状况 | 第26页 |
| 3.5 国际经济金融发展状况 | 第26-27页 |
| 3.6 重大意外事件 | 第27页 |
| 3.7 投资者的非理性心理预期 | 第27页 |
| 3.8 影响因素小结 | 第27-29页 |
| 第4章 股指期货各要素数据分析及模型的构建与应用 | 第29-42页 |
| 4.1. 变量、数据的选取与处理 | 第29-31页 |
| 4.1.1 影响因素代表性变量的选取 | 第29-30页 |
| 4.1.2 数据的来源选取与初步处理 | 第30-31页 |
| 4.2 数据平稳性检验 | 第31-33页 |
| 4.2.1 变量的初步处理 | 第31页 |
| 4.2.2 变量数据的平稳性检验 | 第31-33页 |
| 4.3. VAR模型的建立与检验 | 第33-36页 |
| 4.3.1 VAR模型建立 | 第33页 |
| 4.3.2 最优滞后阶数的确立 | 第33-34页 |
| 4.3.3 VAR模型的平稳性检验 | 第34-36页 |
| 4.4. VAR模型的应用 | 第36-42页 |
| 4.4.1 格兰杰因果检验 | 第36-37页 |
| 4.4.2 脉冲响应函数分析 | 第37-39页 |
| 4.4.3 方差分解分析 | 第39-42页 |
| 第5章 实证结果分析 | 第42-45页 |
| 5.1. 本文的实证结果分析 | 第42-43页 |
| 5.2. 研究结果的启示 | 第43-44页 |
| 5.3. 本文的不足和展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
