| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第11-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第13-15页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第15-16页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第16-27页 |
| 2.1 文献综述 | 第16-22页 |
| 2.1.1 金融市场风险的净传染机制文献综述 | 第16-18页 |
| 2.1.2 国家金融市场风险净传染研究方法文献综述 | 第18-21页 |
| 2.1.3 文献述评 | 第21-22页 |
| 2.2 相关理论 | 第22-27页 |
| 2.2.1 金融市场的羊群效应理论 | 第22-24页 |
| 2.2.2 金融市场风险传染机制微观学理论 | 第24-27页 |
| 第3章 金融市场风险净传染机理分析 | 第27-35页 |
| 3.1 金融市场风险定义与分类 | 第27页 |
| 3.2 净传染概述 | 第27-33页 |
| 3.2.1 净传染的定义 | 第27-28页 |
| 3.2.2 净传染产生背景及条件 | 第28-30页 |
| 3.2.3 净传染构成要素及相互作用机理 | 第30-33页 |
| 3.3 群体行为视角下金融市场风险净传染机理分析 | 第33-35页 |
| 第4章 金融市场风险溢出实证检验 | 第35-49页 |
| 4.1 金融市场风险溢出研究方法设计 | 第35-37页 |
| 4.1.1 金融市场风险大小测度模型构建 | 第35-36页 |
| 4.1.2 检验金融市场风险溢出方向的模型构建 | 第36-37页 |
| 4.2 样本选取与数据处理 | 第37-40页 |
| 4.3 风险源金融市场风险VaR检验与计算 | 第40-42页 |
| 4.4 风险源国家风险溢出方向、强度检验 | 第42-49页 |
| 4.4.1 ADF数据平稳性检验 | 第42-43页 |
| 4.4.2 Granger因果关系检验 | 第43-48页 |
| 4.4.3 脉冲响应分析 | 第48-49页 |
| 第5章“一带一路”国家金融市场风险净传染实证分析 | 第49-59页 |
| 5.1 模型构建 | 第49页 |
| 5.2 变量选取与数据处理 | 第49-50页 |
| 5.3“一带一路”国家金融市场风险净传染效应实证检验 | 第50-57页 |
| 5.3.1 空间权重矩阵的构建与空间自相关检验 | 第50-52页 |
| 5.3.2“一带一路”国家间金融市场风险净传染实证检验 | 第52-57页 |
| 5.4 本章小结 | 第57-59页 |
| 第6章 结论 | 第59-61页 |
| 6.1 本文结论 | 第59-60页 |
| 6.2 后续研究建议 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第66页 |
