| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7页 |
| 1.2 研究现状 | 第7-9页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第7-8页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第8-9页 |
| 1.3 本文思路和结构安排 | 第9-10页 |
| 1.4 本文创新和不足 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-16页 |
| 2.1 加剧现货市场价格波动 | 第11-14页 |
| 2.2 平抑现货市场价格波动 | 第14-15页 |
| 2.3 解释机制小结 | 第15-16页 |
| 第三章 国债期货基础介绍 | 第16-28页 |
| 3.1 国债期货的特点 | 第16-17页 |
| 3.2 国债期货的发展趋势 | 第17-21页 |
| 3.3 我国上市国债期货的意义 | 第21-25页 |
| 3.4 美国国债期货市场简介 | 第25-28页 |
| 3.4.1 美国国债期货产品系列的发展 | 第25-26页 |
| 3.4.2 美国国债期货的交易状况 | 第26-28页 |
| 第四章 国外国债期货推出的历史回溯 | 第28-31页 |
| 4.1 日本国债期货推出的历史回溯 | 第28-29页 |
| 4.2 美国国债期货推出后市场运行情况 | 第29-31页 |
| 第五章 国债期货的推出对现货市场波动性的影响 | 第31-40页 |
| 5.1 现货市场的波动性与推出国债期货的关系 | 第31-33页 |
| 5.2 国债期货与现货市场价格关系分析 | 第33-35页 |
| 5.3 实证分析 | 第35-40页 |
| 5.3.1 实证方法介绍——GARCH模型 | 第35-36页 |
| 5.3.2 数据的描述性统计 | 第36-37页 |
| 5.3.3 平稳性检验 | 第37页 |
| 5.3.4 自回归滞后阶数的选择 | 第37-38页 |
| 5.3.5 ARCH-LM检验 | 第38页 |
| 5.3.6 GARCH模型 | 第38-40页 |
| 第六章 国债期货的推出对现货市场流动性的影响及结论 | 第40-42页 |
| 6.1 国债期货的推出对现货市场流动性的影响 | 第40-41页 |
| 6.2 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-43页 |
| 致谢语 | 第43-44页 |